Корреляция и регрессия в рядах динамики

Перед стат исследование “связанных” др с др рядов стоит проблема:

1)оценить тесноту связи между значениями уровней различ рядов;

2) построить уравнение регрессии, связывающее результативный показатель, факторный показатель и временной параметр t.

Т.ктех. процесс произ и реализ продукции растянут во времени, то может оказаться, что каждый послед уровень ряда зависит с определённой величиной лага l от предыдущих значений уровней ряда. Это явл-е назыв автокорреляцией. Yхt = a0 + a1 х + а2t - Это уравнение связывает только два ряда и время t. Чтобы избежать автокорреляции или влияния автокорреляции на результ исследований, необход проводить анализ не для уровней ряда, а для их отклонений от теоретических значений по тренду, если тренд сущ, или от ср значений, если отсутствует тренд и колебания показателей случайны

Парныйкоэф корреляции:

Ур-ие регрессии):