Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | ||
|
1. Экономический объект - рынок подержанных автомобилей.
Переменные – относительная цена автомобиля «Р», возраст автомобиля «а», пробег «d».
Модель – P = Y(a,d)
2. Объект – конкурентный рынок
Переменные – спрос “Yd”, предложение “Ys”, установившаяся цена “P”
Модель – Yd=f(p)
Ys=g(p)
Yd= Ys
3. Базовые понятия эконометрики: экономический объект, переменные объекта и их взаимосвязи. Примеры экономических моделей.
Спецификация модели
Базовые понятия эконометрики - это «объект», «переменная» и «модель».
Экономический объект - это любая хозяйствующая единица.
Переменная - это количественная характеристика объекта, которая может принимать различные значения в процессе хозяйственной деятельности объекта.
Модель - это либо набор графиков или таблиц, либо система математических уравнений и неравенств, связывающих воедино все переменные объекта.
Примеры.
Экономический объект - рынок подержанных автомобилей.
Переменные - относительная цена автомобиля «Р», возраст автомобиля «а», пробег «d».
Модель - P = Y(a,d).
Объект - конкурентный рынок.
Переменные - спрос “Yd”, предложение “Ys”, установившаяся цена “P”.
Модель - Yd=f(p), Ys=g(p), Yd= Ys.
Определение. Спецификация модели - подробное описание поведения объекта на математическом языке.
Первый принцип спецификации модели.
Модель появляется в результате перевода на математический язык общих закономерностей поведения объекта, выявленных общей экономической теорией.
Пример 1. Рассматриваем конкурентный рынок товара. Задача - получить модель, связывающую между собой уровни спроса Yd и предложения Ys и равновесной цены р.
Из теории известно:
1.Спрос на товар тем выше, чем ниже его цена.
2. Предложение товара растет с ростом цены.
3. Равновесная цена соответствует равенству между спросом и предложением.
Решение. Для того чтобы получить спецификацию данной модели необходимо записать утверждения (1-3) на математическом языке. В рамках линейных алгебраических функций модель примет вид:
Yd = a0 + a1*p
Ys = b0 + b1*p
Ys = Yd
(a0, b0, b1)>0
a1<0
В модели (1.1) Yd, Ys, р - переменные объекта, a0, a1, b0, b1 - неизвестные параметры.
Модель состоит из переменных объекта (модели) и параметров модели.
Переменные модели могут принимать различные значения, соответствующие состоянию рынка, а параметры являются константами, назначение которых обеспечить адекватность модели реальному объекту.
Примеры известных моделей.
Модель «затраты-выпуск» (Модель Леонтьева)
AX + Y = X(1.2)
Здесь Х и Y переменные модели, а матрица А параметр модели.
Модель Кобба-Дугласа (производственная функция)
Y = a0*Kб*L(1-б)
Здесь (a0,б)-параметры модели, (Y, K, L)- переменные модели.
Замечание. Модели и представляют собой систему линейных алгебраических уравнений, модель состоит из одного (изолированного) уравнения.
Введем в рассмотрение еще одну переменную: х - располагаемый доход потребителя. Из теории известно, что спрос на товар растет с ростом дохода потребителя. Тогда спецификацию модели (1.1) можно записать в виде:
Yd = a0 + a1*p +a2*x
Ys = b0 + b1*p(1.4)
Ys = Yd
(a0, a2, b0, b1)>0
a1<0
Замечание. В модели значение переменной х формируется вне зависимости от состояния конкурентного рынка, т.е. х является независимой переменной, значение которой влияет на состояние рынка как внешний фактор.
Независимыми переменными являются также конечный спрос Y в модели «затраты-выпуск», капитал K и труд L в модели Кобба-Дугласа.
Классификация переменных
Определение. Эндогенной (зависимой) переменной называется такая переменная, значение которой формируется внутри модели в результате взаимодействия с другими переменными.
Определение. Экзогенной (независимой) переменной называется переменная, значение которой формируется вне модели.
Второй принцип спецификации модели.
Отметим, что во всех рассмотренных примерах количество уравнений в моделях равно количеству эндогенных (независимых) переменных.
В моделях и три эндогенные переменные (Yd, Ys, p) и соответственно три уравнения, в модели количество уравнений равно количеству отраслей производственного сектора экономики, модель состоит из одного уравнения по количеству независимых переменных (только выпуск продукции Y).
Второй принцип спецификации модели состоит в том, что количество уравнений в модели должно равняться количеству эндогенных переменных.
Этот принцип используется, в частности, для контроля за правильностью записи спецификации модели.
Принципы спецификации эконометрических моделей и их содержание.
Определение явного вида эконометрической модели называется спецификацией эконометрической модели.
При спецификации эконометрических моделей принято учитывать четыре принципа:
1) эконометрические утверждения и закономерности должны быть переведены на математический язык;
2) количество уравнений в модели должно быть равно числу эндогенных переменных;
3) переменные должны быть датированы;
4) в модель должен быть включён параметр случайной ошибки, чтобы охарактеризовать влияние случайных факторов.
Существуют следующие формы спецификации моделей:
1) структурная форма модели, когда эндогенные переменные не выражены явно через предопределенные переменные;
2) приведенная форма модели, когда эндогенные переменные представляют собой явно выраженные функции от предопределенных переменных.
Экономическим объектом в эконометрической модели Самуэльсона-Хикса является закрытая экономика.
Состояние закрытой экономики в текущем периоде t характеризуется переменными (Yt, Ct, It, Gt),
где Yt – валовой внутренний продукт (ВВП);
Ct – уровень потребления;
It – величина инвестиций;
Gt – государственные расходы.
При составлении спецификации модели Самуэльса-Хикса необходимо учесть следующие экономические утверждения:
1) текущее потребление объясняется уровнем валового внутреннего продукта в предыдущем периоде, увеличиваясь одновременно с ним, но с меньшей скоростью;
2) величина инвестиций прямо пропорциональна приросту валового внутреннего продукта за предшествующий период (прирост ВВП за предшествующий период определяется как разность Yt-l и Yt-2);
3) государственные расходы возрастают с постоянным темпом роста;
4) текущее значение валового внутреннего продукта представляет собой сумму текущих уровней потребления, инвестиций и государственных расходов (тождество системы национальных счетов).
Если вышеперечисленные экономические утверждения перевести на математический язык, то мы придём к спецификации модели вида (1):
Ct=a0+a1Yt–1,
It=b*(Yt–1–Yt-2),
Gt=g*Gt–1,
Yt=Ct+It+Gt,
при ограничениях:
0<a1<1,
b>0,
g>0.
Спецификация (1) модели близка к приведённой форме: текущие переменные Ct, It и G t являются явными функциями предопределен–ных переменных, а переменную Yt можно сделать явной функцией путём подстановки правых частей первых трёх уравнений в правую часть четвёртого уравнения.
В итоге получим приведённую форму (2) модели Самуэльсона-Хикса:
Ct=a0+a1Yt–1,
It=b*(Yt–1–Yt-2),
Gt=g*Gt–1,
Yt=a0+a1Yt–1– b*(Yt–1–Yt-2)+g*Gt–1,
при ограничениях:
0<a1<1,
b>0,
g>0.
Основное отличие эконометрических моделей от других видов моделей заключается в обязательном включении в модель случайной ошибки.
Дата публикования: 2015-02-18; Прочитано: 8865 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!