Выборочная дисперсия. Для выборки из n наблюдений выборочная дисперсия определяется как среднеквадратичное отклонение в выборке:

Для выборки из n наблюдений выборочная дисперсия определяется как среднеквадратичное отклонение в выборке:

.

Определенная таким образом выборочная дисперсия представляет собой смещенную оценку теоретической дисперсии.

Несмещенная оценка дисперсии определяется по формуле:

.

Характеристики генеральной совокупности	Формулы оценивания
Среднее, m
Дисперсия,

[ii] Выборочная ковариация

Выборочная ковариация является мерой взаимосвязи между двумя переменными.

Выборочная ковариация между x и y определяется как

[iii] Коэффициент корреляции

Коэффициент корреляции является более точной мерой зависимости между величинами. Подобно дисперсии и ковариации коэффициент корреляции имеет две формы – теоретическую и выборочную.

Для двух переменных x и y теоретический коэффициент корреляции определяется следующим образом:

.

выборочный коэффициент корреляции определяется по формуле:

.

[iv] Риск портфеля трехфакторной модели s²_p = V _p = X^T*COV*X