Авторегрессионные модели скользящей средней

Для временных рядов разработаны модели, в которых комбинируется авторегрессионное представление временного ряда с моделью скользящей средней. Эти модели принято называть авторегрессионными моделями скользящей средней и обозначать ARMA (p, q), где p – количество запаздывающих переменных в авторегрессионном процессе, а q – количество переменных в модели скользящей средней. Например, модель ARMA (3, 2) может быть записана следующим образом:

, (4.8)

где – ненаблюдаемая ошибка в данном уравнении.