Модели скользящей средней

Кроме авторегрессионных, при моделировании временных рядов используются модели скользящей средней. Сразу заметим, что рассматриваемые здесь модели не имеют ничего общего со схожим термином, относящимся к технике сглаживания данных.

Модель скользящей средней – это модель, в которой моделируемый показатель задается линейной функцией от прошлых ошибок, т.е. разностей между прошлыми фактическими наблюдениями и прошлыми смоделированными (рассчитанными по модели) значениями. Модель скользящей средней записывается в виде

, (4.6)

где

. (4.7)

Как правило, модели скользящей средней самостоятельно не используются, но между ними и моделями авторегрессии есть взаимосвязь, их совместное применение обеспечивает более компактное представление рассматриваемых здесь моделей.