Безусловная оптимизация

После того, как функция Беллмана и соответствующие оптимальные управления найдены для всех шагов с n- го по первый, осуществляется второй этап решения задачи, называемый безусловной оптимизацией. Пользуясь тем, что на первом шаге (k = 1) состояние системы известно - это ее начальное состояние S₀ , можно найти оптимальный результат за все n шагов и оптимальное управление на первом шаге , которое этот результат доставляет. После применения этого управления система перейдет в другое состояние , зная которое, можно, пользуясь результатами условной оптимизации, найти оптимальное управление на втором шаге , и так далее до последнего n- го шага. Вычислительную схему динамического программирования можно строить на сетевых моделях, а также по алгоритмам прямой прогонки (от начала) и обратной прогонки (от конца к началу).