Коэффициент автокорреляции. Автокорреляционная функция. Коррелограмма

Коэффициент автокорреляции порядка к – коэф. Корреляции между исходным временным рядом и этим рядом, сдвинутым на к шагов во времени (лагов).

Коэф. Рассчитывается n/4, где n – кол-во уровней временного ряда.

Автокорреляция уровней ряда – корреляционная зависимость между последними уровнями временного ряда.

Автокоррел. Функция временного ряда – послед. Коэфф. Корреляции при возрастании порядка k, т. е r(1), r(2), … r(k).

Коррелограмма – график автокоррел. Функции.Служит для определения структуры ряда. Если наиболее высоким оказался коэф. Автокорреляции 1 порядка, то исследуемый ряд содержит только тренд.

Если наиболее высоким оказался коэф. Автокорреляции порядка p, то исследуемый ряд содержит циклические колебания с периодом p моментов времени. Если все коэф. Автокорреляции достаточно малы, то можно сделать 2 вывода:

- в ряду есть только случайная составляющая;

- в ряду присутствует сильный нелинейный тренд.