Оценка рисков в электроэнергетике

Выберем виды рисков, скомпонуем их в группы в зависимости от значимости того или иного риска и предметной области. Расставим приоритеты каждому риску и вероятность каждого риска (экспертным путем) с учетом наибольшего влияния риска на электроэнергетику в целом. Результаты представлены в таблице 3.41.

Таблица 3.41

Приоритеты и вероятность рисков влияющих на электроэнергетику

Группы рисков	Вероятность	Приоритет
Регуляторные риски:
Тарифное регулирование	0,5
Риски в безопасности	0,1
Экологические риски	0,3
Налоговые риски	0,2
Антимонопольное регулирование	0,3
Деловые риски:
Физические	0,4
Политические	0,6
Социальные	0,2
Технологические	0,4
Неделовые риски:
Финансовые	0,6
Рыночные	0,6
Производственные	0,5
Кредитные	0,3
Информационно-технологические риски:
Имиджевые потери компании	0,2
Нарушение непрерывности производства	0,6

Необходимо определить приоритет риска и посчитать количество приоритетов: W₂ = 2 / 14 (7 + 1) = 0,17; W₁ = 0,17 (8 – 1) 8 / (8 – 1) = 1,36.

Определим веса рисков для каждой приоритетной группы, т.е. удельный вес каждого вида рисков: w₁ = 1,36 / 8 = 0,17; w₂ = 0,17 / 7 = 0,024. Рассчитаем баллы рисков, результаты расчетов представим в таблице 3.42.

Таблица 3.42

Расчет баллов риска в электроэнергетике

Группы рисков	Вероятность	Вес	Баллы
Тарифное регулирование	0,5	0,17	0,085
Риски в безопасности	0,1	0,024	0,024
Экологические риски	0,3	0,024	0,0072
Налоговые риски	0,2	0,024	0,0048
Антимонопольное регулирование	0,3	0,024	0,0072
Физические	0,4	0,17	0,068
Политические	0,6	0,17	0,102
Социальные	0,2	0,024	0,0048
Технологические	0,4	0,17	0,068
Финансовые	0,6	0,17	0,102
Рыночные	0,6	0,17	0,102
Производственные	0,5	0,17	0,085
Кредитные	0,3	0,024	0,072
Имиджевые потери компании	0,2	0,024	0,0048
Нарушение непрерывности производства	0,6	0,17	0,102
Итого	0,8388

Итоговый показатель принимаем за 100 баллов и находим значение рисков в баллах. Для этого необходимо сформировать таблицу с учетом значений риска и их баллов, для того чтобы определить уровень ранга каждого риска (см. табл.3.43).

Таблица 3.43

Уровень ранга каждого риска в электроэнергетике

Группы рисков	Баллы	Ранг
Тарифное регулирование	10,134
Риски в безопасности	2,861
Экологические риски	0,858
Налоговые риски	0,572
Антимонопольное регулирование	0,858
Физические	8,107
Политические	12,16
Социальные	0,572
Технологические	8,107
Финансовые	12,16
Рыночные	12,16
Производственные	10,134
Кредитные	0,858
Имиджевые потери компании	0,572
Нарушение непрерывности производства	12,16

Рассмотренные риски представлены в виде диаграммы (рис.3.16) в процентном отношении.

Рис.3.16. Риски в электроэнергетике, %

По результатам проведенной оценки рисков видно, что наибольшую опасность в электроэнергетике составляют риски, имеющие наивысший ранг:

· политические (ранг 1) – для управления ими привлекают специалистов, занимающихся регуляторной деятельностью, функция которых заключается в консультировании и представлении интересов бизнеса;

· финансовые (ранг 1) – борьба с данным риском – заключение надежных договоров;

· рыночные (ранг 1) – при разработке стратегий управления рыночными рисками рекомендуется руководствоваться основными положениями: эффективное установление, количественное определение и распределение риска капитала; установление цены на сделки в отношении стоимости и рисков; обстоятельная стратегия, включая реальное положение на рынке; соответствующая инфраструктура торговли; эффективное измерение и управление производственным, кредитным и рыночным рисками;

· нарушение непрерывности производства (ранг 1) – необходимо, внедрение отраслевых стандартов и создание единой концепции IT-безопасности;

· тарифное регулирование (ранг 2) – борьба: либерализация цен в электроэнергетике, повышение предсказуемости тарифного регулирования;

· производственные (ранг 2) – для управления, используются операционные правила, процедуры и разрешения, утвержденные в виде документа и доведенные руководством до исполнения персоналом и/или внутренним (а в некоторых случаях внешним) аудиторским органом;

· физические (ранг 3) – во многих случаях единственным доступным механизмом управления физическими рисками является страхование и оговорки в пунктах контракта, связанных с гарантиями;

· технологические (ранг 3) – использование современных технологий;

· риски в безопасности (ранг 4) – пока легитимные стандарты публичных требований к безопасности в правовом поле отсутствуют, оценить, во что обходится соблюдение установленных требований безопасности, сложно;

· экологические риски (ранг 5) – борьба: необходимо добиваться повышения прозрачности законодательных требований;

· антимонопольное регулирование (ранг 5) – использование закона «О конкуренции»;

· кредитные (ранг 5) – для их минимизации проводятся оценка кредитоспособности с привлечением внешних агентств, собственное финансовое моделирование сторон и т. д.;

· налоговые риски (ранг 6) – максимальная (желательно законодательная) регламентация и ставок, и порядка их применения;

· имиджевые потери компании (ранг 6) - для данного риска, нужно внедрение отраслевых стандартов и создание единой концепции IT-безопасности.