Практическое применение кредитных рисков

Таблица 3.10

Группы рисков

Группы рисков	Вероятность	Приоритеты
Политические факторы
· изменение законодательной базы	0,1
Общегосударственные факторы
· инфляция	0,2
· падение рыночных цен	0,3
Внутренние факторы
· неоднократная пролонгация одной и той же ссуды	0,2
· неверное решение банка	0,1
· неверное определение сроков операций	0,1
· отсутствие контроля за потерями банка	0,2
Внешние факторы
· появление новых банковских операций и сделок	0,2
· снижение стоимости услуг других банков	0,4
· повышение требований к качеству банковских услуг	0,3
· неплатежеспособность кредитозаемщика	0,3
Организационные факторы
· отсутствие квалифицированного персонала	0,3
· отсутствие или недостаток коммерческой финансовой информации	0,2
Административные факторы
· утрата платежных документов	0,2

W2 = 2 / 2* (7 + 1) = 0,11; W1 = 0,1*8 = 0,88.

Определение весов рисков для каждой приоритетной группы.

W1 = 0,88/8 = 0,11; W2 = 0,11/6 = 0,0183

Таблица 3.11

Расчет баллов риска

Виды рисков	Вероятность	Вес	Баллы
· изменение законодательной базы	0,1	0,0183	0,00183
· инфляция	0,2	0,11	0,022
· падение рыночных цен	0,3	0,11	0,033
· неоднократная пролонгация одной и той же ссуды	0,2	0,11	0,022
· неверное решение банка	0,1	0,11	0,011
· неверное определение сроков операций	0,1	0,0183	0,00183
· отсутствие контроля за потерями банка	0,2	0,0183	0,00366
· появление новых банковских операций и сделок	0,2	0,11	0,022
· снижение стоимости услуг других банков	0,4	0,11	0,044
· повышение требований к качеству банковских услуг	0,3	0,0183	0,00549
· неплатежеспособность кредитозаемщика	0,3	0,0183	0,00549
· отсутствие квалифицированного персонала	0,3	0,0183	0,00549
· отсутствие или недостаток коммерческой финансовой информации	0,2	0,11	0,022
· утрата платежных документов	0,2	0,11	0,022

Таблица 3.12

Определение ранга для видов риска

Виды рисков	Баллы	Ранг
1. изменение законодательной базы	0,82
2. инфляция	9,91
3. падение рыночных цен	14,87
4. неоднократная пролонгация одной и той же ссуды	9,91
5. неверное решение банка	4,95
6. неверное определение сроков операций	0,82
7. отсутствие контроля за потерями банка	1,65
8. появление новых банковских операций и сделок	9,91
9. снижение стоимости услуг других банков	19,8
10. повышение требований к качеству банковских услуг	2,47
11. неплатежеспособность кредитозаемщика	2,47
12. отсутствие квалифицированного персонала	2,47
13. отсутствие или недостаток коммерческой финансовой информации	9,91
14. утрата платежных документов	9,91

Рассмотренные нами факторы, влияющие на риск, представим в процентном соотношении (рис. 3.4).

Рис. 3.4. Процентное соотношение факторов,

влияющих на кредитный риск, %

По результатам проведенной оценки риска видно, что наибольшую опасность для банка будут представлять риски с рангом 1 и 2.

Главные меры по борьбе с риском снижения стоимости услуг других банков заключается в том, что банку необходимо предвидеть все возможности и угрозы, слабые и сильные стороны конкурентов и приложить все усилия, чтобы быть более конкурентоспособным.

Падение рыночных цен сложно предугадать, если отслеживать политическую и экономическую обстановку в стране. Необходимо планировать и прогнозировать все возможные варианты.