Смотри конспекты лекций. Понятие инвестиционного портфеля

Понятие инвестиционного портфеля. Цели формирования инвестиционного портфеля. Типы инвестиционных портфелей по видам инвестиционной деятельности, целям инвестирования. Их характеристика.

Принципы формирования портфеля инвестиций: обеспечение реализаций инвестиционной стратегии, соответствие инвестиционным ресурсам, оптимизации соотношения дохода и риска, доходности и ликвидности.

Этапы формирования и управления инвестиционным портфелем. Факторы, учитываемые при формировании инвестиционного портфеля. Определение дохода и риски по портфелю инвестиций. Диверсификация портфеля.

Модель «доходность-риск» Марковица.

Модель Шарпа. Выбор оптимального портфеля.

Стратегия управления портфелем. Мониторинг инвестиционного портфеля.

Основные термины: инвестиционный портфель, диверсификация инвестиций, активный и пассивный методы управления.

Контрольные вопросы по теме 5:

1. Понятие инвестиционного портфеля

2. Классификация типов инвестиционных портфелей

3. Принципы формирования инвестиционного портфеля

4. Достоинства и недостатки модели Марковица

5. Особенности модели Шарпа

6. Трастовые операции

7. Управление инвестиционным портфелем

Тема 6. Понятие, классификация, фазы развития и методы оценки инвестиционных проектов