Индексный анализ. Понятие о статистических индексах

1) Необходимость использования индексного метода.

2) Две концепции теории индексов- синтетическая и аналитическая.

3) Соизмеримость экономических явлений.

4) Классификация индекса.

1. Сложнейшая задача экономико-статического анализа при рассмотрении любого экономического явления или процесса является выявление факторов, уровень и изменение которых оказывает определяющее влияние на формирование и изменение уровня явления, рассматриваемого к данным факторам.

Подобные задачи можно решать методами регрессивно- корреляционного анализа, этот анализ базируется на ряде предпосылок вероятностного характера, а именно:

1) исследователь выдвигает гипотезу по существованию характера и формы связи и на заключительном этапе исследований может лишь с определённым уровнем вероятности принять её или отвергнуть.

2) регрессионно-кореляционный связь проявляется в большой массе явлений в среднем и не может по самой своей природе отразить специфические индивидуальные особенности проявления одной и той же по характеру связи у конкретных единиц изучаемой совокупности.

Поэтому выводы будут правомерны только по отношению всей совокупности, рассматриваемой как единое целое. По этим причинам для изучения общественных явлений, особенно на макроэкономическом уровне конкретный экономико-статистический анализ может базироваться на идее о том, что исследуемый результативный показатель и формирующий его показатели-факторы, находящиеся в функциональной зависимости. Конкретное формальное выражение, такой взаимосвязи определяется экономической теорией и может быть представлено в виде функции дух или более переменных, выраженных в явном виде.

Методологию такого анализа рассматривают в рамках теории статистических индексов и сам анализ называется ИНДЕКСНЫМ ФАКТОРНЫМ АНАЛИЗОМ.

В статистической практике индексом называют показатель относительного изменения данного какого либо явления по сравнению с другими его уровнем, принятым за базу сравнения. Так, например, необходимо вычислить обобщенный показатель изменения цен как отношение сумм цен Pi на отдельные виды товаров в отчетном периоде к сумме цен на те же товары в базисном периоде:

Данный индекс называется индивидуальным.

Этот простой способ получения обобщённой оценки изменения уровня цен не учитывает того, что в каждом из сравниваемых периодов продаётся различное количество одноимённых товаров. Поэтому индекс цен определяется в форме, которая называется агрегатами:

, где

- цена i-го вида товара в j-ом периоде;

- количество проданного товара i-го вида в j-ом периоде;

1 -отчетный период;

j

0 - базисный период;

2. Всё многообразие задач, решаемых с помощью индексного метода, может быть сведено к двум основным классам:

1) сравнительной характеристике уровней экономических явлений (во времени, пространстве, фактических и нормативных).

2) к разложению показателя изменения сложного явления на его составляющие или другими словами, определение изменения сложного явления в результате применения каждого из определяющих его простых явлений.

В соответствии с двумя классами задач сложили в две концепции теории индексов:

1) Статистическая трактует индексы как сравнительные характеристики уровней экономических явлений, то есть исходит из того, что с помощью индексного метода решаются задачи первого класса.

2) Аналитическая концепция трактует индексы как показатели влияния фактора, то есть исходит из того, что индексный метод решает задачи второго класса.

В математических терминах это можно сформулировать следующим образом:

ПЕРВАЯ концепция трактует индексы как меру относительного приращения независимой переменной- Аргумента (цен).

Вторая концепция – как меру относительного приращения зависимой переменной- функции (стоимость реализованных товаров).

Остановимся на недостатках:

Первая концепция – синтетическая концепция.

Последовательное развитие этой концепции исключает возможность использовать полученные индексы как показатели влияния фактора. Из того, что индекс цен характеризует применение уровней цен и вытекает, что он в то же время является показателем изменения стоимости при условии, что объём реализованного товара остаётся без изменений.

Вторая концепция (аналитическая) трактовка такой концепции также явно не состоятельна, так как приводит к выводу о невозможности сравнения уровней экономических явлений с помощью индексного метода. Если индекс цен является показателем изменения стоимости реализованных товаров в результате изменения цен, то же время и показателем сравнительного уровня цен на определённую совокупность товаров.

3. Таким образом, обе концепции индексного метода - синтетическая и аналитическая отличаются крайней односторонностью и сужают границы использования индексного метода, то есть использование индексов как синтетических, так и аналитических - данное использование требует самостоятельного определение каждого из них и выяснения специфических способов и построения.

Важным вопросом при построении индексов как сравнительных характеристик уровней экономических явлений принято считать вопрос о характере явлений, возможных стать объектом изученного измерения. Этот вопрос обычно связывается с понятием соизмеримости экономических явлений, вследствие чего проблема соизмеримости превращается в специфическую проблему теории индекса.

Соизмеримость экономических явлений условленна на лишнем у этих явлений строго определённого единства, выражающегося в общности мер.

Соизмеримость позволяет выразить одно из рассматриваемых явлений через другие, то есть установить во сколько раз или на сколько одно из этих явлений больше другого. Отсутствие подобной общей меры исключает возможность соизмерения явлений, то есть обуславливает их несоизмеримость. Соизмеримость экономических явлений служит необходимой предпосылкой их суммирования; если явления соизмеримы, то они поддаются суммированию, если же они не соизмеримы, то суммирование их не возможно.

Экономические явления, возможные стать объектом индексного измерения, делятся на три типичных вида:

1) характеризует объём исследуемо совокупности (количество реализованных товаров);

2) определённое свойство, присущее отдельным единицам или группам единиц совокупности (цены отдельных товаров);

3) имеет производный характер и представляет собой произведение первых двух (стоимость реализованных товаров);

В соответствии с этим необходимо обозначить следующие термины:

1) количественный показатель;

2) качественный показатель;

3) производный показатель;

Рассмотрим соизмеримость каждого из этого типов явлений:

1) Соизмеримость качественного показателя - определяется соизмеримостью единиц совокупности, однокачественностью в данной экономической связи, которая обусловлена единством натуральной формы этих единиц;

2) Соизмеримость качественных показателей – обусловлена наличием общей меры у всех его значений, позволяющие выявить во сколько раз или на сколько одно из этих значений больше или меньше другого;

3) Соизмеримость производственного показателя совпадает с соизмеримостью соответствующего качественного показателя; если качественный показатель соизмерим, то соизмерим и производный показатель; если качественный показатель не соизмерим, то несоизмерим и производный показатель.

4. Индексы классифицируются по ряду признаков прежде всего:

I Объёмные индексы.

II Качественные индексы.

I.

1) индексы физического объёма.

2) индексы физического объёма сельскохозяйственной продукции.

3) индексы физического объёма различного товарооборота.

Во всех этих индексах качество оценивается в одинаковых неизменных ценах.

II.

1) индексы цен (розничные, оптовые, закупочные);

2) индексы себестоимости производства продукции;

3) индексы производительности труда;

4) индексы урожайности.

С точки зрения охвата элементов совокупности индексы разделяются на:

III. Индивидуальные (однотоварные) – дают сравнительную характеристику отдельных элементов той или иной совокупности. В индивидуальном индексе выступают своеобразные черты индексов как свободного показателя в статистике, а именно индекс- это относительный показатель, получающийся в результате сравнения двух абсолютных величин, характеризующих уровень изучаемого явления для двух разных.

IV. Общий индекс- характеризует изменение совокупности в целом (отношение объёма валовой продукции в разные годы характеризуются общими индексами).

V. Групповые индексы- если индексы охватывают не все элементы совокупности, а только какую-то часть, какую-то их группу.

В свою очередь общие и индивидуальные индексы подразделяют на:

1) агрегатные;

2) средние;

Средние получаются из индивидуальных индексов производными, которые получаются в результате преобразования агрегатных индексов.

Если рассматривать не отдельный индекс, а ряд индексов, а ряд индексов, который последовательно исчисляется от года к году, то следует различать цепную базисную систему расчёта индекса.

При базисной системе расчёта базис сравнения остаётся постоянным. При цепной системе расчёта базис сравнения постоянно меняется- он всегда будет периодом предшествующих отчёту.

Индексный метод широко применяется для анализа роли отдельных факторов динамики какого либо сложного явления, изменение, которого обусловлено действием нескольких факторов, выступающих как множитель совокупного результата.

Рассмотрим динамику товарооборота в фактических ценах, которая обусловлена совместным изменением количества продажных товаров и цен на них:

- индекс переменного состава.