Совместная вероятность равна произведению исходной и условной вероятностей

Кроме статистического метода при количественном анализе риска используются:

• аналитические методы;

• метод экспертных оценок;

• метод аналогий;

• метод оценки финансовой устойчивости и платежеспособ­ности;

• метод целесообразности затрат.

Аналитические методы используются в случае, когда имею­щаяся информация достаточно ограничена и требуется провести ко­личественный анализ риска. К ним относятся стандартные функции распределения вероятностей, например, нормальное распределение, распределение Пуассона, которое часто упот­ребляется в теории массового обслуживания и др.

Целесообразно использовать метод экспертных оце­нок, который основан на обобщении мнений специалистов-экспертов о величине вероятности риска.

При анализе рисков, связанных с новым проектом, обычно ис­пользуют метод аналогий. При этом проект рассматривается как «живой» организм, имеющий следующие этапы развития: 1) разработки; 2) выведения на рынок; 3) роста; 4) зрелости; 5) упадка.

Метод оценки финансовой устойчивости и платежеспособно­сти предприятия торговли предусматривает исчисление ряда коэф­фициентов, к которым относятся коэффициенты: текущей ликвидно­сти; обеспеченности собственными средствами; восстановления (утраты) платежеспособности и т.д. Различные методы финансового анализа позволяют выявить сла­бые места в финансовой деятельности предприятия, оха­рактеризовать его ликвидность, финансовую устойчивость, рента­бельность, отдачу активов и рыночную активность. Данные методы позволяют оценить вероятность наступления неплатежеспособности или банкротства предприятия.

Метод целесообразности затрат позволяет определить критиче­ский объем продаж, т.е. нижний предельный размер объема товаро­оборота, при котором прибыль равна нулю.

[1] Генеральная доля – доля единиц генеральной совокупности, обладающих каким-либо значением признака (имеется в виду альтернативный признак).

[2] Наиболее часто употребляемые уровни доверительной вероятности:

Р(t)	0,683	0,950	0,954	0,990	0,997
t	1,00	1,96	2,00	2,58	3,00

[3] Этот показатель не рассчитывается базисным методом, так как для каждого периода это будет одна и та же величина – сотая часть базисного периода.

[4] Уровень значимости применительно к проверке статистических гипотез – это вероятность, с которой может быть опровергнута гипотеза о том или ином законе распределения. Так, двум доверительным вероятностям 0,95 и 0,99 соответствует 5% -й и 1% -й уровни значимости, т.е. α₁=0,05 и α₀=0,01.

Число степеней свободы вариации представляет собой число свободно (неограниченно) варьирующих элементов совокупности , где k – число факторных признаков в уравнении.

[5] См. также выше

[6] Сравните с эмпирическим корреляционным отношением в случае дисперсионного анализа (Тема 6 Рабочей тетради)

[7] Выпуск продуктов и услуг в рыночных ценах = Выпуск продуктов и услуг в основных ценах + Налоги на продукты и импорт - Субсидии на продукты и импорт.

[8] (от лат. conjungo — соединяю, связываю)

[9] В формулах: y_t — выравненное значение результативного признака: а — свободный член. Уравнения (экономически не интерпретируется); а₁, а₂, а₃ — параметры уравнения, отражающие скорость развития; t- фактор времени (номер периода).