Моделирование непрерывных случайных величин

Случайные величины обычно моделируют с помощью преобразований одного или нескольких независимых значений случайной величины , равномерно распределенной на отрезке , которые называют равномерными случайными числами. Неограниченный источник, вырабатывающий последовательность равномерных случайных чисел, называется датчиком случайных чисел. В ряде ЭВМ имеются встроенные физические датчики случайных чисел, принцип работы которых основан на использовании в качестве источников случайности быстро флуктуирующих шумовых процессов, вырабатываемых радиоэлементами. Однако чаще всего в качестве равномерных случайных чисел используют так называемые псевдослучайные числа, т.е. детерминированные числа, получаемые по некоторому алгоритму и обладающие в той или иной мере свойствами случайных чисел. «Качество» псевдослучайных чисел проверяется при помощи статистических критериев проверки их случайности и равномерной распределенности. Известны различные методы получения псевдослучайных чисел, и соответствующие программы входят в математическое обеспечение современных ЭВМ.