Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | ||
|
б) 6179,3;
в) 21577,1/6179,3;
г) 21577,1-6179,3.
6. Получена производственная функция Кобба-Дугласа lg Y = 0,18+0,23 lg K+0,81 lg L+ε. В данной модели параметр 0,81 представляет собой:
а) коэффициент эластичности объема производства по затратам капитала;
б) коэффициент эластичности объема производства по затратам труда;
в) линейный коэффициент корреляции между затратами капитала и затратами труда;
г) линейный коэффициент корреляции между затратами труда и объемом среднее относительное изменение результативного признака при изменении затрат труда на 1%.
7. Модель авторегрессии скользящего среднего АРСС(2,1) описывается уравнением:
а) yt = b0+ b1yt-1 + εt;
б) yt = b0+ b1yt-1 + b2yt-2 + εt – γ 1εt-1;
в) yt = b0+ b1yt-1 + εt – γ 1εt-1;
г) yt = εt – γ 1εt-1 – γ 2εt-2.
8. Какой из перечисленных ниже методов следует применять для оценки параметров модели:
yt = b0 xt + b1 xt-1 + b2 xt-2 + b3 xt-3 +… + εt.
а) метод Кохрейна-Оркатта;
б) метод Алмон;
в) метод Койка;
г) метод полиномов.
9. По данным о динамике оборота розничной торговли (Y, млрд. руб.) и дохода населения (X, млрд. руб.) была получена следующая модель с распределенными лагами:
Yt = 0,65∙ Xt + 0,30∙ Xt-1 + 0,10∙ Xt-2 + 0,05∙ Xt-3 + εt.
Параметр модели 0,65 является:
а) краткосрочным мультипликатором;
б) долгосрочным мультипликатором;
в) средним лагом;
г) медианным лагом.
10. Структурная форма макроэкономической модели имеет вид:
где: Сt – расходы на потребление в период t, Yt – чистый национальный продукт в период t, Yt-1 – чистый национальный продукт в период t-1, Dt – чистый национальный доход в период t, It – инвестиции в период t, Tt – косвенные налоги в период t, Gt – государственные расходы в период t. |
Перечислите эндогенные переменные:
а) Yt-1, Tt, Gt;
б) Сt, Yt, It, Dt;
в) Сt, Yt, It, Dt, Yt-1;
г) Tt.
Вариант 23.
а) систему одновременных уравнений;
б) регрессионную модель с одним уравнением;
в) модель временного ряда;
г) аддитивную тренд-сезонную модель.
2. При исследовании зависимости оборота розничной торговли (Y, млрд. руб.) от трех факторов: Х1 - денежные доходы населения, млрд. руб.; Х2 – численность безработных, млн. чел.; Х3 – официальный курс рубля по отношению к доллару США получена следующая модель:
Y = 55,74 + 0,33X1 – 4,98X2 + 2,38X3 + ε.
При уменьшении только численности безработных на 1 млн. чел. оборот розничной торговли в среднем:
а) увеличится на 4,98 млрд. руб.;
б) уменьшится на 4,98 млрд. руб.;
в) увеличится на 4,98%;
г) останется неизменным.
3. При расчете частных коэффициентов эластичности Y по факторам Х1, Х2, Х3 получены следующие значения: -0,36, 0,43, 0,29. Упорядочите факторы по силе воздействия на результат:
а) X1, X3, X2;
б) X3, X1, X2;
в) X1, X2, X3;
г) X3, X2, X1.
4. Уравнение регрессии Y по X1 и X2, построенное по 100 наблюдениям, проверяется на гетероскедастичность. Получено, что =26,49; =49,03; F=1,85. Табличное значение при уровне значимости α=0,05 составляет 1,84. Какой тест применялся? Какой вывод можно сделать по результатам теста:
а) Тест Глейзера. Гипотеза об отсутствии гетероскедастичности в регрессионной модели принимается.
б) Тест Глейзера. Гипотеза об отсутствии гетероскедастичности в регрессионной модели отвергается.
в) Тест Голдфельда-Квандта. Гипотеза об отсутствии гетероскедастичности в регрессионной модели принимается.
г) Тест Голдфельда-Квандта. Гипотеза об отсутствии гетероскедастичности в регрессионной модели отвергается.
5. При исследовании зависимости объема потребления продукта А (y) от времени года были введены следующие фиктивные переменные: d1 (1 - если месяц зимний, 0 – в остальных случаях), d2 (1 - если месяц весенний, 0 – в остальных случаях), d3 (1 - если месяц летний, 0 – в остальных случаях) и получено следующее уравнение Y = b0 + b1d1 + b2d2 + b3d3+ ε.
Чему равна разница среднемесячного объема потребления между летними и осенними месяцами:
а) b0;
б) b3;
в) b0 – b3;
г) b0 + b3.
6. Параметры какой из приведенных моделей характеризуют среднее изменение результативного признака (в %) при изменении факторного на 1%:
а) y = b0+ b1x1 + b2x2+ ε;
б) y = b0+ b1 ln x1 + b2 ln x2+ ε;
в) y = b0x1b1x2b2ε;
г) ln y = b0+ b1 ln x1 + b2 ln x2+ ε;
7. По графикам автокорреляционной и частной автокорреляционной функций процесса видно, что автокорреляционная функция плавно спадает, а значения частной автокорреляционной функции близки к нулю, начиная с лага 2. Какой моделью идентифицируется исследуемый процесс:
а) АР(1);
б) СС(1);
в) АРПСС(1;0;0);
г) АРСС(2;0).
8. По данным о динамике оборота розничной торговли (Y, млрд. руб.) и дохода населения
(X, млрд. руб.) была получена следующая модель с распределенными лагами:
Yt = 0,45∙ Xt + 0,20∙ Xt-1 + 0,15∙ Xt-2 + 0,05∙ Xt-3 + εt.
Параметр модели 0,45 является:
а) краткосрочным мультипликатором;
б) долгосрочным мультипликатором;
в) средним лагом;
г) медианным лагом.
9. Метод Койка применяется для оценки параметров модели:
а) авторегрессии порядка p;
б) скользящего среднего порядка q;
в) с распределенным лагом с конечной величиной лага;
г) с распределенным лагом с бесконечной величиной лага.
10. Система одновременных регрессионных уравнений содержит 3 эндогенные и 4 экзогенные переменные. Первое уравнение системы включает 3 эндогенные и 2 экзогенные переменные. Тогда можно утверждать, что:
а) первое уравнение идентифицируемо по необходимому условию;
б) первое уравнение идентифицируемо по достаточному условию;
в) первое уравнение сверхидентифицируемо по необходимому условию;
г) первое уравнение неидентифицируемо по необходимому условию.
Вариант 24.
а) модель зависимости спроса на товар А от цены на товар А;
б) тренд-сезонная модель для изучения зависимости спроса на товар А от времени года;
в) модель зависимости спроса на товар А от доходов населения;
г) модель спроса-предложения.
2. При исследовании зависимости оборота розничной торговли (Y, млрд. руб.) от трех факторов: Х1 - денежные доходы населения, млрд. руб.; Х2 – численность безработных, млн. чел.; Х3 – официальный курс рубля по отношению к доллару США получена следующая модель:
Y = 55,74 + 0,33X1 – 4,98X2 + 2,38X3 + ε.
Как интерпретируется коэффициент при факторном признаке X1:
в) при увеличении только денежных доходов населения на 1 млрд. руб. оборот розничной торговли в среднем будет увеличиваться на 330 млн. руб.;
а) при увеличении денежных доходов населения на 1% оборот розничной торговли в среднем будет увеличиваться на 0,33%;
б) при увеличении только денежных доходов населения на 1 млрд. руб. оборот розничной торговли в среднем будет уменьшаться на 330 млн. руб.;
г) при уменьшении только денежных доходов населения на 1 млрд. руб. оборот розничной торговли в среднем будет уменьшаться на 0,33 млрд. руб.
3. Получено следующее уравнение регрессии в стандартизованной форме:
ty = 0,19 tx1 – 0,34 tx2 + 0,51 tx3 + ε.
Ранжируйте факторы в порядке возрастания их влияния на результат:
а) X1, X2, X3;
б) X3, X1, X2;
в) X2, X1, X3;
г) X2, X3, X1.
4. При проверке гипотезы об отсутствии гетероскедастичности в модели множественной регрессии с помощью теста Голдфельда-Квандта были получены следующие значения суммы квадратов остатков регрессионных моделей, построенных по первым n/3 наблюдениям и последним n/3 наблюдениям: 813,2 и 894,1. Табличное значение при уровне значимости α=0,05 составляет 1,61. Какой вывод можно сделать по результатам теста:
а) гипотеза об отсутствии гетероскедастичности в регрессионной модели принимается;
б) гипотеза об отсутствии гетероскедастичности в регрессионной модели отвергается;
в) ничего определенного об отсутствии гетероскедастичности регрессионной модели сказать нельзя.
5. Какой из следующих факторов отражается в модели через фиктивные переменные:
а) денежные доходы населения;
б) среднегодовая цена товара А;
в) принадлежность к определенной социальной группе населения;
г) ежемесячное среднедушевое потребление товара А.
6. Зависимость спроса на масло (Y, количество масла на душу населения, кг) от цены (Х1, руб.) и от величины дохода на душу населения (Х2, тыс. руб.) выражается уравнением: Y = 0,056 X1-0,858X21,126ε. Чему равен коэффициент эластичности спроса на масло по доходам на душу населения:
а) 0,858;
б) 1,126/(-0,858);
в) 1,126;
г) 0,056.
7. Модель скользящего среднего СС(2) описывается уравнением:
а) yt = b0+ b1yt-1 + b2yt-2 + εt;
б) yt = b0+ b1yt-1 + b2yt-2 + εt;
в) yt = εt – γ 1εt-1;
г) yt = εt – γ 1εt-1 – γ 2εt-2.
8. В методе Койка предполагается, что коэффициенты при лаговых значениях переменной:
а) подчиняются нормальному закону распределения;
б) подчиняются полиномиальному закону распределения;
в) убывают в геометрической прогрессии;
г) убывают в арифметической прогрессии.
9. По данным о динамике оборота розничной торговли (Y, млрд. руб.) и дохода населения (X, млрд. руб.) была получена следующая модель с распределенными лагами:
Yt = 0,55∙ Xt + 0,25∙ Xt-1 + 0,14∙ Xt-2 + 0,09∙ Xt-3 + εt.
Параметр модели 0,55 является:
а) краткосрочным мультипликатором;
б) долгосрочным мультипликатором;
в) средним лагом;
г) медианным лагом.
10. Какая из приведенных ниже систем уравнений является системой рекурсивных уравнений:
а) ;
б) ;
в) .
Вариант 25.
а) параметризация, информационный, идентификация, верификация;
б) постановочный, априорный, параметризация, информационный;
в) постановочный, априорный, параметризация, информационный;
г) априорный, информационный, параметризация, идентификация.
2. При определении доверительных интервалов для коэффициентов регрессионной модели получили, что для коэффициента b1 нижняя и верхняя границы имеют разные знаки. Это говорит о том, что:
а) коэффициент b1 является незначимым;
б) это невозможно; при расчете была допущена ошибка;
в) этот факт ничего не значит, им можно пренебречь.
3. При исследовании зависимости оборота розничной торговли (Y, млрд. руб.) от трех факторов: Х1 - денежные доходы населения, млрд. руб.; Х2 – численность безработных, млн. чел.; Х3 – официальный курс рубля по отношению к доллару США получена следующая модель:
Y = 55,74 + 0,33X1 – 4,98X2 + 2,38X3 + ε.
Верно ли утверждение: «Численность безработных оказывает наибольшее влияние на оборот розничной торговли»:
а) верно, так как коэффициент при факторе «численность безработных» имеет наибольшее по модулю значение;
б) не верно, так как факторы измерены в разных единицах, и по данным коэффициентам модели нельзя судить о силе воздействия факторов на результат.
в) не верно, так как коэффициент при факторе «численность безработных» не является наибольшим;
4. Тест Бреуша-Годфри позволяет проверить гипотезу:
а) об отсутствии в модели автокорреляции между соседними уровнями;
б) об отсутствии гетероскедастичности в модели;
в) об отсутствии в модели автокорреляции между соседними и более удаленными уровнями;
г) об однородности исходных данных.
5. При проверке модели множественной регрессии y=f(x1,x2,x3) + ε на наличие автокорреляции с помощью теста Дарбина-Уотсона было получено следующее значение d=2,51. При уровне значимости α=0,05 и числе наблюдений n=20 табличные значения составляют dн=1,00 и dв=1,68. Какой вывод можно сделать по результатам теста:
а) гипотеза об отсутствии автокорреляции не отвергается (принимается);
б) вопрос об отвержении или принятии гипотезы остается открытым, так как расчетное значение попадает в зону неопределенности;
в) принимается альтернативная гипотеза о наличии положительной автокорреляции;
г) принимается альтернативная гипотеза о наличии отрицательной автокорреляции;
6. При исследовании зависимости объема потребления продукта А (y) от времени года были введены следующие фиктивные переменные: d1 (1 - если месяц зимний, 0 – в остальных случаях), d2 (1 - если месяц весенний, 0 – в остальных случаях), d3 (1 - если месяц летний, 0 – в остальных случаях) и получено следующее уравнение Y = b0 + b1d1 + b2d2 + b3d3+ ε.
Чему равна разница среднемесячного объема потребления между летними и зимними месяцами:
а) b1;
б) b3;
в) b3 – b1;
г) b3 + b1.
7. Зависимость спроса на масло (Y, количество масла на душу населения, кг) от цены (Х1, руб.) и от величины дохода на душу населения (Х2, тыс. руб.) выражается уравнением:
Y = 0,056 X1-0,858X21,126ε. В данной модели параметр (-0,858) представляет собой:
а) коэффициент эластичности спроса на масло по доходам на душу населения;
б) коэффициент эластичности спроса на масло по цене;
в) коэффициент линейной корреляции между ценой масла и доходами на душу населения;
г) коэффициент линейной корреляции между доходами на душу населения и количеством масла на душу населения.
8. Модель авторегрессии скользящего среднего АРСС(1,2) описывается уравнением:
а) yt = b0+ b1yt-1 + b2yt-2 + εt;
б) yt = b0+ b1yt-1 + b2yt-2 + εt – γ 1εt-1;
в) yt = b0+ b1yt-1 + εt – γ 1εt-1;
г) yt = b0+ b1yt-1 + εt – γ 1εt-1 – γ 2εt-2.
9. Изучается зависимость объема ВВП (Y, млрд. долл.) от уровня прибыли в экономике
(Хt, млрд. долл.). Получена следующая модель с распределенным лагом:
Yt = -5,0 + 1,5 Xt + 2,0 Xt-1 + 4,0 Xt-2 + 2,5 Xt-3 + 2,0 Xt-4 + εt.
Чему равен долгосрочный мультипликатор:
а) -5,0;
б) 12,0;
в) 7,0;
г) 1,5.
10. Система одновременных регрессионных уравнений содержит 3 эндогенные и 3 экзогенные переменные. Первое уравнение системы включает 2 эндогенные и 1 экзогенные переменные. Тогда можно утверждать, что:
а) первое уравнение идентифицируемо по необходимому условию;
б) первое уравнение идентифицируемо по достаточному условию;
в) первое уравнение сверхидентифицируемо по необходимому условию;
г) первое уравнение неидентифицируемо по необходимому условию.
Дата публикования: 2015-01-15; Прочитано: 603 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!