Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | ||
|
5. Тест Чоу позволяет проверить гипотезу:
а) об отсутствии в модели автокорреляции любого порядка;
б) об отсутствии в модели автокорреляции между соседними уровнями;
в) об однородности исходных данных;
г) об отсутствии гетероскедастичности в модели.
6. Исследуется потребление продукта P в трех регионах A, B, C. Были введены следующие фиктивные переменные: z1 (1 - регион A, 0 - в остальных случаях) и z2 (1 - регион B, 0 - в остальных случаях), и получено следующее уравнение Y = b0 + b1z1 + b2z2 + ε.
Чему равен объем потребления продукта P в регионе C:
а) b0;
б) b0 + b1;
в) b0 + b2;
г) b1 + b2.
7. Получена производственная функция Кобба-Дугласа lgY = 0,18+0,23lgK+0,81lgL+ε. Если затраты капитала увеличить на 1%, то объем производства в среднем:
а) увеличится на 0,23%;
б) увеличится на 0,81%;
в) увеличится на 100,23%;
г) не изменится.
8. Для оценки параметров модели АР(1) применяется:
а) метод наименьших квадратов;
б) косвенный метод наименьших квадратов;
в) процедура Дарбина;
г) пошаговая процедура присоединения.
9. Изучается зависимость объема ВВП (Y, млрд. долл.) от уровня прибыли в экономике (Хt, млрд. долл.). Получена следующая модель с распределенным лагом:
Yt = -5,0 + 1,5 Xt + 2,0 Xt-1 + 4,0 Xt-2 + 2,5 Xt-3 + 2,0 Xt-4 + εt.
(2,2) (2,3) (2,5) (2,3) (2,4)
В скобках указаны значения t-критерия Стьюдента для коэффициентов регрессии. Табличное значение при уровне значимости 0,05 составляет 2,07. Целесообразно ли было выбирать величину лага, равную 4:
а) да, так как все коэффициенты модели являются значимыми по t-критерию Стьюдента;
б) нет, так как по t-критерию Стьюдента все коэффициенты модели являются незначимыми;
в) нельзя сказать, так как t-критерий Стьюдента не дает ответа на данный вопрос.
10. Структурная форма модели имеет вид:
где: Сt – личное потребление в период t, St – зарплата в период t, Pt – прибыль в период t, Rt – общий доход в период t, Rt-1 – общий доход в период t-1, |
Сколько предопределенных переменных в данной системе:
а) 1;
б) 2;
в) 3;
г) 4.
Вариант 12.
а) модель временного ряда;
б) модель множественной регрессии;
в) система регрессионных уравнений;
г) тренд-сезонная модель.
2. При исследовании зависимости оборота розничной торговли (Y, млрд. руб.) от трех факторов: Х1 - денежные доходы населения, млрд. руб.; Х2 – численность безработных, млн. чел.; Х3 – официальный курс рубля по отношению к доллару США получена следующая модель:
Y = 55,74 + 0,33X1 – 4,98X2 + 2,38X3 + ε.
Как интерпретируется коэффициент при факторном признаке X2:
а) при увеличении численности безработных на 1% оборот розничной торговли в среднем будет уменьшаться на 4,98%;
б) при увеличении численности безработных на 1 млн. чел. оборот розничной торговли в среднем будет уменьшаться на 4,98 млрд. руб.;
в) при уменьшении только численности безработных на 1 млн. чел. оборот розничной торговли в среднем будет увеличиваться на 4,98млрд. руб.;
г) при увеличении численности безработных на 1 млн. чел. оборот розничной торговли в среднем будет увеличиваться на 4,98 млрд. руб.
3. При проверке модели множественной регрессии y=f(x1,x2,x3) + ε на наличие автокорреляции с помощью теста Дарбина-Уотсона было получено следующее значение d=0,78. При уровне значимости α=0,05 и числе наблюдений n=24 табличные значения составляют dн=1,10 и dв=1,66. Какой вывод можно сделать по результатам теста:
а) гипотеза об отсутствии автокорреляции не отвергается (принимается);
б) вопрос об отвержении или принятии гипотезы остается открытым, так как расчетное значение попадает в зону неопределенности;
в) принимается альтернативная гипотеза о наличии положительной автокорреляции;
г) принимается альтернативная гипотеза о наличии отрицательной автокорреляции;
4. Какой из следующих факторов отражается в модели через фиктивные переменные:
а) среднегодовая заработная плата сотрудника фирмы;
б) стаж работы сотрудника фирмы;
в) образование сотрудника фирмы;
г) возраст сотрудника фирмы.
5. Исследуется потребление продукта P в трех регионах A, B, C. Были введены следующие фиктивные переменные: z1 (1 - регион A, 0 - в остальных случаях) и z2 (1 - регион B, 0 - в остальных случаях), и получено следующее уравнение Y = b0 + b1z1 + b2z2 + ε.
Чему равен объем потребления продукта P в регионе A:
а) b0;
б) b0 + b1;
в) b0 + b2;
г) b1 + b2.
6. Среди предпосылок регрессионного анализа укажите условие, которое является лишним для построения регрессионной модели:
а) математическое ожидание величины остатков равно нулю: М(ε)= 0 n.;
б) r(X) = m+1<n;
в) дисперсия остатков εi постоянна для любого i (условие гомоскедастичности), остатки εi и εj при i≠j не коррелированны;
г) дисперсия остатков εi равна 1 для любого i.
7. По графикам автокорреляционной и частной автокорреляционной функций процесса видно, что автокорреляционная функция плавно спадает, а значения частной автокорреляционной функции близки к нулю, начиная с лага 3. Какой моделью идентифицируется исследуемый процесс:
а) АР(2);
б) СС(2);
в) АРПСС(2;1;2);
г) АРСС(2;2).
8. По данным о динамике оборота розничной торговли (Y, млрд. руб.) и дохода населения (X, млрд. руб.) была получена следующая модель с распределенными лагами:
Yt = 0,50∙ Xt + 0,25∙ Xt-1 + 0,13∙ Xt-2 + 0,13∙ Xt-3 + εt.
Чему равен краткосрочный мультипликатор:
а) 0,50;
б) 0,25;
в) 0,13;
г) 1,01.
9. Системой одновременных регрессионных уравнений представлена:
а) производственная функция Кобба-Дугласа;
б) модель спроса-предложения;
в) модель зависимости спроса на товар А от его цены;
г) модель зависимости спроса на товар А от доходов населения.
10. При проверке модели на идентифицируемость получили, что 1-е уравнение является идентифицируемым, 2-е уравнение – сверхидентифицируемым, 3-е уравнение – сверхидентифицируемо. Каким методом следует оценивать параметры данной модели:
а) методом наименьших квадратов;
б) косвенным методом наименьших квадратов;
в) двухшаговым методом наименьших квадратов;
г) трехшаговым методом наименьших квадратов.
Вариант 13.
а) спецификации;
б) мультиколлинеарности;
в) идентифицируемости;
г) идентификации.
2. Какой тип исходных данных следует проверять на наличие автокорреляции:
а) пространственные данные;
б) временные ряды;
в) оба типа данных.
3. При исследовании зависимости оборота розничной торговли (Y, млрд. руб.) от трех факторов: Х1 - денежные доходы населения, млрд. руб.; Х2 – численность безработных, млн. чел.; Х3 – официальный курс рубля по отношению к доллару США получена следующая модель:
Y = 55,74 + 0,33X1 – 4,98X2 + 2,38X3 + ε.
Как интерпретируется коэффициент при факторном признаке X1:
а) при увеличении денежных доходов населения на 1% оборот розничной торговли в среднем будет увеличиваться на 0,33%;
б) при увеличении денежных доходов населения на 1% оборот розничной торговли в среднем будет увеличиваться на 33%;
в) при увеличении только денежных доходов населения на 1 млрд. руб. оборот розничной торговли в среднем будет уменьшаться на 0,33 млрд. руб.;
г) при увеличении только денежных доходов населения на 1 млрд. руб. оборот розничной торговли в среднем будет увеличиваться на 0,33 млрд. руб.
4. Если последующие уровни ряда остатков регрессионной модели зависят от предыдущих, то говорят о наличии в модели:
а) гетероскедастичности;
б) автокорреляции;
в) мультиколлинеарности.
5. При исследовании зависимости объема потребления продукта А (y) от времени года были введены следующие фиктивные переменные: d1 (1 - если месяц зимний, 0 – в остальных случаях), d2 (1 - если месяц весенний, 0 – в остальных случаях), d3 (1 - если месяц летний, 0 – в остальных случаях) и получено следующее уравнение Y = b0 + b1d1 + b2d2 + b3d3+ ε.
Чему равен среднемесячный объем потребления для весенних месяцев:
а) b0;
б) b2;
в) b0 + b2;
г) b0/b2.
6. Зависимость ежедневного среднедушевого потребления кофе (в чашках) от среднегодовой цены кофе выражается уравнением: lnY = 0,85 - 0,25lnX+ε. При увеличении цены кофе на 1% ежедневное среднедушевое потребление кофе:
а) уменьшится на 0,25%;
б) уменьшится на 0,85%;
в) уменьшится на е0,25%;
г) увеличится на е-0,25%.
7. Модель скользящего среднего СС(1) описывается уравнением:
а) yt = b0+ b1yt-1 + εt;
б) yt = b0+ b1yt-1 + b2yt-2 + εt;
в) yt = εt – γ 1εt-1;
г) yt = εt – γ 1εt-1 – γ 2εt-2.
8. Средний лаг представляет собой:
а) представляет собой период времени, в течение которого буде реализована половина общего воздействия фактора на результат.
б) абсолютное изменение yt при изменении xt на 1 ед. своего измерения в некоторый фиксированный момент времени t, без учета воздействия лаговых значений фактора x;
в) абсолютное изменение в долгосрочном периоде t+l результата y под влиянием изменения на 1 ед. фактора x;
г) средний период, в течение которого будет происходить изменение результата под воздействием изменения фактора в момент времени t;
9. По данным о динамике оборота розничной торговли (Y, млрд. руб.) и дохода населения (X, млрд. руб.) была получена следующая модель с распределенными лагами:
Yt = 0,46∙ Xt + 0,24∙ Xt-1 + 0,17∙ Xt-2 + 0,14∙ Xt-3 + εt.
Чему равен краткосрочный мультипликатор:
а) 0,46;
б) 0,24;
в) 0,70;
г) 1,01.
10. Структурная форма модели имеет вид:
где: Ct – совокупное потребление в период t,
Yt – совокупный доход в период t,
It – инвестиции в период t,
Тt – налоги в период t,
Gt – государственные расходы в период t,
Yt-1 – совокупный доход в период t -1.
Перечислите предопределенные переменные:
а) Сt, Yt, Tt, It;
б) Сt, Yt, Tt, It, Yt-1;
в) Yt-1, Gt;
г) Gt.
Вариант 14.
1.Для проверки значимости уравнения множественной регрессии в целом используется:
а) коэффициент детерминации R2;
б) t-критерий Стьюдента;
в) F-критерий Фишера;
г) средняя относительная ошибка аппроксимации .
2. При исследовании зависимости балансовой прибыли предприятия торговли (Y, тыс. руб.) от фонда оплаты труда (Х1, тыс. руб.) и объема продаж по безналичному расчету (Х2, тыс. руб.) получена следующая модель:
Y = 5933,100 + 0,916X1 + 0,065X2 + ε.
Как интерпретируется коэффициент при факторном признаке X2:
а) при увеличении объема продаж по безналичному расчету на 1 тыс. руб. балансовая прибыль предприятия торговли в среднем будет увеличиваться на 0,065 тыс. руб.;
б) при увеличении только объема продаж по безналичному расчету на 1% балансовая прибыль предприятия торговли в среднем будет увеличиваться на 0,065%;
в) при увеличении только объема продаж по безналичному расчету на 1 тыс. руб. балансовая прибыль предприятия торговли будет в среднем увеличиваться на 65 руб.;
г) при уменьшении только объема продаж по безналичному расчету на 1 тыс. руб. балансовая прибыль предприятия торговли будет в среднем уменьшаться на 65 руб.
3. При проверке модели на автокорреляцию остатков получено следующее уравнение:
.
(2,35) (0,10) (0,93) (0,85)
В скобках указаны значения t -статистики для коэффициентов регрессии (табличное значение при уровне значимости α=0,05 составляет 2,07). Какой тест применялся для проверки гипотезы об отсутствии автокорреляции, и какой вывод можно сделать по результатам теста:
а) Дарбина-Уотсона; наличие автокорреляции 1-го порядка;
б) Бреуша-Годфри; наличие автокорреляции 1-го порядка;
в) Дарбина-Уотсона; отсутствие автокорреляции;
г) Бреуша-Годфри; наличие автокорреляции 4-го порядка.
4. Для включения в модель качественных факторов вводят:
а) лаговые переменные;
б) фиктивные переменные;
в) стандартизованные переменные;
г) инструментальные переменные.
5. Исследуется потребление продукта А в трех регионах A, B, C. Укажите наиболее рациональных способ задания фиктивных переменных для построения модели:
а) z1: 1 - регион A, 0 - в остальных случаях; z2: 1 - регион B, 0 - в остальных случаях, z3: 1 - регион C, 0 - в остальных случаях;
б) z1: 1 - регион A, 0 - в остальных случаях; z2: 1 - регион B, 0 - в остальных случаях;
в) z1: 1 - регион A, 0 - в остальных случаях; z2: 2 - регион B, 0 - в остальных случаях, z3: 3 - регион C, 0 - в остальных случаях;
г) z1: 1 - регион A, 0 - в остальных случаях; z2: 2 - регион B, 0 - в остальных случаях.
6. Какая из приведенных ниже моделей является нелинейной по включенным переменным:
а) y = b0+ b1x1 + b2x2+ ε;
б) y = b0+ b1 ln x1 + b2 ln x2+ ε;
в) y = b0+ b1x1 + b2x2+ b2x2+ε;
г) y = b0+ b1x1 + b2x12+ε;
7. Чему равен параметр авторегрессии в модели вида yt = -0,4yt-1 + εt:
а) 0,4;
б) -0,4;
в) (1-0,4);
г) (-0,4)2.
8. Для описания зависимости оборота розничной торговли (Y) от доходов населения (X) была выбрана следующая модель:
yt = a0 + b0 xt + b1 xt-1 + b2 xt-2 + b3 xt-3 + εt.
Какой из перечисленных ниже методов следует применять для оценки параметров модели:
а) обобщенный метод наименьших квадратов;
б) метод Алмон;
в) метод Койка;
г) метод полиномов.
9. По данным о динамике оборота розничной торговли (Y, млрд. руб.) и дохода населения (X, млрд. руб.) была получена следующая модель с распределенными лагами:
Yt = 0,46∙ Xt + 0,24∙ Xt-1 + 0,17∙ Xt-2 + 0,14∙ Xt-3 + εt.
Чему равен краткосрочный мультипликатор:
а) 0,46;
б) 0,24;
в) 0,70;
г) 1,01.
10. Система одновременных регрессионных уравнений содержит 3 эндогенные и 4 экзогенные переменные. Первое уравнение системы включает 2 эндогенные и 3 экзогенные переменные. Тогда можно утверждать, что:
а) первое уравнение идентифицируемо по необходимому условию;
б) первое уравнение идентифицируемо по достаточному условию;
в) первое уравнение сверхидентифицируемо по необходимому условию;
г) первое уравнение неидентифицируемо по необходимому условию.
Вариант 15.
а) устранения мультиколлинеарности;
б) устранения гетероскедастичности;
в) для сравнения влияния на зависимую переменную объясняющих переменных, выраженных разными единицами измерения;
г) устранения автокорреляции.
2. При исследовании зависимости балансовой прибыли предприятия торговли (Y, тыс. руб.) от фонда оплаты труда (Х1, тыс. руб.) и объема продаж по безналичному расчету (Х2, тыс. руб.) получена следующая модель:
Y = 5933,100 + 0,916X1 + 0,065X2 + ε.
(2,09) (6,92) (2,59)
В скобках указаны расчетные значения t-критерия Стьюдента для коэффициентов уравнения. При уровне значимости α=0,05 (tтабл= 2,07) можно утверждать, что значимы коэффициенты регрессии:
а) b0 и b2;
б) b1;
в) все коэффициенты;
г) ни один не значим.
3. Проверить гипотезу об отсутствии автокорреляции в модели позволяет тест:
а) Уайта;
б) Бреуша-Годфри;
в) Голдфельда-Квандта;
г) Дарбина-Уотсона.
4. При проверке модели множественной регрессии y=f(x1,x2,x3) + ε на наличие автокорреляции с помощью теста Дарбина-Уотсона было получено следующее значение d=3,75. При уровне значимости α=0,05 и числе наблюдений n=20 табличные значения составляют dн=1,00 и dв=1,68. Какой вывод можно сделать по результатам теста:
а) гипотеза об отсутствии автокорреляции не отвергается (принимается);
б) вопрос об отвержении или принятии гипотезы остается открытым, так как расчетное значение попадает в зону неопределенности;
в) принимается альтернативная гипотеза о наличии положительной автокорреляции;
г) принимается альтернативная гипотеза о наличии отрицательной автокорреляции;
5. Сколько бинарных переменных потребуется ввести для построения модели, описывающей тенденцию ряда при наличии двух структурных изменений (в моменты времени t0 и t1):
а) 1;
б) 2;
в) 3;
г) 4.
6. При исследовании зависимости объема потребления продукта А (y) от времени года были введены следующие фиктивные переменные: d1 (1 - если месяц зимний, 0 – в остальных случаях), d2 (1 - если месяц весенний, 0 – в остальных случаях), d3 (1 - если месяц летний, 0 – в остальных случаях) и получено следующее уравнение Y = b0 + b1d1 + b2d2 + b3d3+ ε.
Чему равен среднемесячный объем потребления для осенних месяцев:
а) b0;
б) b0 + b1;
в) b0 + b2;
г) b0 + b3.
7. Зависимость ежедневного среднедушевого потребления кофе (в чашках) от среднегодовой цены кофе выражается уравнением: lnY = 0,85 - 0,25lnX+ε. Чему равен коэффициент эластичности потребления кофе по цене:
а) 0,25;
б) -0,25;
в) е-0,25;
г) 0,85.
8. Временной ряд описывается следующей моделью:
yt = -0,4yt-1 + εt, где εt - белый шум.
Чему равно значение автокорреляционной функции для τ=3:
а) (-0,4)3;
б) 0,43;
в) 3*0,4;
г) 3*(-0,5).
9. Изучается зависимость объема ВВП (Y, млрд. долл.) от уровня прибыли в экономике (Хt, млрд. долл.). Получена следующая модель с распределенным лагом:
Yt = 0,55∙ Xt + 0,25∙ Xt-1 + 0,14∙ Xt-2 + 0,09∙ Xt-3 + εt.
Чему равен краткосрочный мультипликатор:
а) 0,55;
б) 0,25;
в) 0,80;
г) (0,55-0,25).
10. Система одновременных регрессионных уравнений состоит из трех уравнений: сверхидентифицируемого, неидентифицируемого и идентифицируемого. Тогда модель является:
а) идентифицируемой;
б) неидентифицируемой;
в) сверхидентифицируемой.
Вариант 16.
а) систему одновременных уравнений;
б) регрессионную модель с одним уравнением;
в) модель временного ряда;
г) тренд-сезонную модель.
2. При исследовании зависимости балансовой прибыли предприятия торговли (Y, тыс. руб.) от фонда оплаты труда (Х1, тыс. руб.) и объема продаж по безналичному расчету (Х2, тыс. руб.) получена следующая модель:
Y = 5933,100 + 0,916X1 + 0,065X2 + ε.
Как интерпретируется коэффициент при факторном признаке X1:
а) при увеличении только фонда оплаты труда на 1% балансовая прибыль предприятия торговли в среднем будет увеличиваться на 9,16%;
б) при уменьшении только фонда оплаты труда на 1 тыс. руб. балансовая прибыль предприятия торговли в среднем будет уменьшаться на 916 руб.;
в) при увеличении только фонда оплаты труда на 1 тыс. руб. балансовая прибыль предприятия торговли в среднем будет увеличиваться на 0,916 тыс. руб.;
г) при увеличении фонда оплаты труда на 1 тыс. руб. балансовая прибыль предприятия торговли в среднем будет увеличиваться на 9,16 тыс. руб..
3. При проверке модели на автокорреляцию остатков получено следующее уравнение:
.
(2,35) (0,10) (0,93) (0,85)
В скобках указаны значения t -статистики для коэффициентов регрессии. Табличное значение при уровне значимости α=0,05 составляет 2,07. Какой вывод можно сделать по результатам теста:
а) гипотеза об отсутствии автокорреляции не отвергается (принимается);
б) принимается альтернативная гипотеза о наличии в ряду остатков автокорреляции первого порядка;
в) принимается альтернативная гипотеза о наличии в ряду остатков автокорреляции четвертого порядка;
г) принимается альтернативная гипотеза о наличии в ряду остатков автокорреляции первого и второго порядка.
4. Исследуется потребление продукта А среди городских и сельских жителей. Сколько потребуется ввести фиктивных переменных для построения модели:
а) 1;
б) 2;
в) 3;
г) 4.
5. Какое из приведенных ниже уравнений регрессии позволяет учесть изменение не только свободного члена, но и коэффициента наклона.
а) ;
б) ;
в) ;
г) ;
6. Зависимость ежедневного среднедушевого потребления кофе (в чашках) от среднегодовой цены кофе выражается уравнением: Y = 2,34 X-0,25 ε. При увеличении цены кофе на 1% ежедневное среднедушевое потребление кофе:
а) уменьшится на 0,25%;
б) увеличится на 0,25%;
в) уменьшится 25%;
г) увеличится на 2,34%.
7. Для устранения нестационарности исследуемого временного ряда был рассмотрен ряд первых разностей, который идентифицируется моделью АР(2). Какой моделью идентифицируется исходный временной ряд:
а) АРСС(2;0);
б) АРПСС(2;1;0);
в) АРПСС(0;1;2);
г) АРСС(0;2).
8. Изучается зависимость объема ВВП (Y, млрд. долл.) от уровня прибыли в экономике (Хt, млрд. долл.). Получена следующая модель с распределенным лагом:
Yt = 0,65∙ Xt + 0,30∙ Xt-1 + 0,10∙ Xt-2 + 0,05∙ Xt-3 + εt.
Чему равен долгосрочный мультипликатор:
а) 0,65;
б) 0,95;
в) 0,65;
г) 1,10.
9. В соответствии с необходимым условием идентифицируемости уравнение идентифицируемо, если D + 1 = H, где:
а) H – число эндогенных переменных в системе, D – число экзогенных переменных, которые содержатся в системе, но не входят в данное уравнение;
б) H – число эндогенных переменных в уравнении, D – число экзогенных переменных, которые содержатся в системе, но не входят в данное уравнение;
в) H – число экзогенных переменных в уравнении, D – число эндогенных переменных, которые содержатся в системе, но не входят в данное уравнение;
г) H – число экзогенных переменных в уравнении, D – число экзогенных переменных, которые содержатся в системе, но не входят в данное уравнение.
10. Двухшаговый метод наименьших квадратов можно применять для системы, состоящей из:
а) трех сверхидентифицируемых уравнений;
б) идентифицируемого, сверхидентифицируемого и неидентифицируемого уравнений;
в) трех идентифицируемых уравнений;
г) идентифицируемого и двух сверхидентифицируемых уравнений.
Вариант 17.
Дата публикования: 2015-01-15; Прочитано: 519 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!