Www.forexam.ru. Цена исполнения европейских опционов колл и пут на акции равна 100

Код вопроса: 5.1.97

Цена исполнения европейских опционов колл и пут на акции равна 100

руб. Срок действия контрактов четыре месяца. Цена опциона колл 5 руб.,

опциона пут 7 рублей. Ставка без риска 12% годовых. В течение

действия контрактов дивиденды на акции не выплачиваются. Определить

цену спот акции.

Ответы:

A. 94,15 руб.

B. 95,09 руб.

C. 108,15 руб.

D. Для ответа на вопрос недостаточно данных

Код вопроса: 5.1.98

Цена исполнения европейских опционов колл и пут на акции равна 1000

руб. Срок действия контрактов один год. Цена опциона пут 100 руб. Цена

спот акции 1000 руб. Ставка без риска 10% годовых. В течение действия

контрактов дивиденды на акции не выплачиваются. Определить величину

премии опциона колл.

Ответы:

A. 190,91 руб.

B. 90,91 руб.

C. 9,091 руб.

D. Для ответа на вопрос недостаточно данных

Код вопроса: 5.2.99

Цена исполнения европейских опционов колл и пут на акции равна 100

руб. Срок действия контрактов пять месяцев. Цена опциона пут 2 руб.,

опциона колл 5 руб. Ставка без риска 10% годовых. Определить цену

спот акции. Дивиденды на акции не выплачиваются.

Ответы:

A. Недостаточно данных для решения задачи

B. 95 руб.

C. 98 руб.

D. 99 руб.

Код вопроса: 5.2.100

Цена исполнения европейских опционов колл и пут на акции равна 100

руб. Срок действия контрактов пять месяцев. Цена опциона пут 3 руб.,

опциона колл 4 руб. Ставка без риска 15% годовых. Определите цену

спот акции.

Ответы:

A. Недостаточно данных для решения задачи

B. 93,12 руб.

C. 100 руб.

D. 95,12 руб.