Определение интервалов доверия для параметров многофакторной регрессии

Процедура построения интервалов доверия аналогична процедуре тестирования нуль-гипотезы для параметров по t -тесту Стьюдента. Вначале вычислим t-статистику для каждого из параметров многофакторной регрессии:

.

Затем выберем уровень значимости a. По t -таблице Стьюдента определим ± t_c с (n-2) степенями свободы. Теперь можно записать:

P(- t_c < t < t_c) = (1-a). (79)

Проведя замену , получим:

, (80)

или

с (n-k) степенями свободы,

или

с (n-k) степенями свободы.