Метод Кохрана-Оркатта

Одним з можливих методів оцінювання коефіцієнта автокореляції ρ є ітеративний процес, який називають методом Кохрана-Оркатта. Його можна описати на прикладі ПЛКРМ:

Метод Кохрана-Оркатта складається з таких етапів:

1. За допомогою МНК (методу найменших квадратів) знаходять оцінки параметрів заданої кореляційно-регресійної моделі.

2. На підставі вибіркової кореляційно-регресійної моделі обчислюють значення випадкових відхилень .

3. Використовуючи модель AR(1) (авто регресійна модель Маркова першого порядку

), знаходять оцінку коефіцієнта автокореляції ρ, тобто будують вибіркову модель

4. На підставі цієї моделі будують кореляційно-регресійну модель:

,

і .

5. Оцінки параметрів і підставляють у початкову модель і переходять на пункт 2.

Процес оцінювання параметра ρ триває доти, доки не буде досягнута потрібна точність, тобто поки різниця між попереднім та поточним значеннями оцінки коефіцієнта автокореляції ρ не стане меншою від наперед заданого числа (величини заданої похибки).