Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | ||
|
В страховании используют условные ренты, выплаты которых зависят от наступления страхового события. Такие ренты называют страховыми. Для них число платежей или срок заранее неизвестны.
Страхователь уплачивает вперед страховщику некоторую сумму - премию. После наступления страхового события страхователь (или его правопреемники) получает страховую сумму . Если вероятность наступления страхового события заранее известна (на основании опыта, по аналогии и т.д.), то в соответствии с принципом эквивалентности обязательств страхователя и страховщика, без учета фактора времени, премия определяется как
.
В действительности премия больше, т.к. включает нагрузку - расходы по ведению дела и прибыль страховой организации.
Рассмотрим, как реализуется этот принцип в страховании жизни.
Пусть - размер премии, выплачиваемой в начале каждого года, - вероятность страхового события (например, смерть застрахованного через лет после начала страхования). Если страховое событие произойдет на первом году страхования, то страховщик получит сумму , если событие наступит на втором году, то премия состоит из двух выплат по и т.д. Математическое ожидание современной величины премии:
,
где - дисконтный множитель по процентной ставке .
Будем полагать, что страховая сумма выплачивается в конце года после страхового случая. Математическое ожидание современной величины выплат равно
.
Исходя из принципа эквивалентности обязательств страховщика и страхователя записывают равенство
,
из которого находят значение премии без учета нагрузки.
В имущественном страховании вероятности наступления страхового случая полагают постоянными .
В практике страховых расчетов разработаны специальные приемы построения потоков платежей и расчета их математических ожиданий.
Дата публикования: 2014-11-19; Прочитано: 473 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!