Порядок вычисления коэффициентов попарной корреляции входных величин

Входные величины могут быть попарно коррелированны (статистически зависимы). Степень их статистической зависимости выражается с помощью коэффициента корреляции (). При корреляция отсутствует.

Корреляция возникает в следующих случаях.

1. При одновременном наблюдении обеих входных величин и в одном измерительном эксперименте (наблюдаемая корреляция). В этом случае коэффициент корреляции вычисляется по типу А

.

Пример: Требуется оценить мощность постоянного тока, рассеиваемую на резисторе, по результатам измерения на нем падения напряжения и протекающего через него тока с помощью двух вольтметров типа В7-21, один в режиме измерения напряжения, другой – тока, запуск которых осуществляется одновременно от внешнего генератора. Показания приборов приведены в таблице

, мВ	120,6	120,9	120,4	119,4	119,0	119,4	120,4	120,9	120,6	119,7
, мА	4,82	4,83	4,81	4,77	4,76	4,77	4,81	4,83	4,82	4,78

Средние арифметические показаний

мВ; мА.

Стандартные неопределенности средних значений

мВ;

мА.

Коэффициент корреляции

.

2. При наличии зависимости обеих входных величин и от одних и тех же независимых друг от друга переменных , , которые появляются при использовании одних и тех же средств измерений, исходных данных или методов измерений

; .

В этом случае возникает предполагаемая корреляция, которая вычисляется по типу В

,

где , – коэффициенты чувствительности, выведенные из функций , ;

– стандартные неопределенности переменных , .

Для полученных коэффициентов корреляции удобно составить бюджет, аналогичный бюджету неопределенностей