Соколова Н.В., Риск-менеджмент: Сборник задач / Н.В. Соколова. Краснодар,2013. 40 с. 50 экз 4 страница

Действия компании	Выигрыш, у.е., при состоянии экономической среды
благоприятному	неблагоприятному
Строительство крупного предприятия		-180000
Строительство малого предприятия		-25000
Продажа патента

Определите:

1) оптимальный вариант с помощью дерева решений;

2) необходимость заказа дополнительной информации стоимостью 10000 у.е. с помощью дерева решений, если известно:

Прогноз фирмы	Фактически
благоприятный	неблагоприятный
Благоприятный	0,78	0,22
Неблагоприятный	0,25	0,75

Прогноз состояний рынка утверждает, что:

- ситуация будет благоприятной с вероятностью 0,45;

- ситуация будет неблагоприятной с вероятностью 0,55

Вариант 6

Задание 1

Дайте определение риска

Задание 2

Составьте классификацию банковских рисков.

Задание 3

Определите ожидаемую доходность и риск в форме дисперсии, стандартного отклонения и коэффициента вариации при следующих исходных данных, заполните таблицу и сделайте выводы.

Таблица 1 – Ожидаемая доходность и риск инвестиционных проектов (%)

Рисковые проекты	Будущие состояния экономики	Ожидаемая доходность	Оценка риска в форме дисперсии	Оценка риска в форме стандартного отклонения	Оценка риска в форме коэффициента вариации
1-е А1=0,2	2-е А2=0,3	3-е А3=0,4	4-е А4=0,1
Акция 1
Акция 2
Акция 3

Задание 4

По представленным балансу и отчету о прибылях и убытках оцените интегральный финансовый риск с помощью:

- рейтинговой оценки (один вариант из предложенных);

- балльной оценки (один вариант из предложенных);

- эффекта финансового рычага (один вариант из предложенных);

- дискриминантного анализа (минимум три варианта из предложенных).

Сделать выводы.

Задание 5

Составить карту риск-менеджмента по риску потери ликвидности.

Задача № 6

Имеются следующие данные:

Активы и пассивы	Активы, тыс. руб	Средние ставки, %	Пассивы, тыс. руб	Средние ставки, %
н.п.	к.п.	н.п.	к.п.	н.п.	к.п.	н.п.	к.п.
Чувствительные к изменению процентных ставок
С фиксированными процентными ставками
Беспроцентные пассивы / неработающие активы			-	-	-	-	-	-
Итого	-	-	-	-			-	-
Акционерный капитал	-	-	-	-			-	-
Всего			-	-			-	-

Определить: чистый процентный доход, ГЭП, оценить уровень процентного риска

Задача № 7

Рассчитать дюрацию, если сумма коммерческой ссуды – 1000 рублей, срок 3 года, процентная ставка – 15%.

Задача8

Исходные данные для построения карты рисков при расчетно-кассовом обслуживании юридических лиц:

№ п/п	Вид риска	Вероятность воздействия риска, доли единицы	Потери в результате воздействия рисков, тыс. долл.
Р1	Риск сбоев оборудования	0,15
Р2	Риск сбоев программного обеспечения	0,35
Р3	Методический риск	0,20
Р4	Организационный риск	0,25
Р5	Риск персонала	0,30
Р6	Правовой риск	0,10
Р7	Риск внешних источников	0,15

Постройте карту рисков, если запланированная прибыль составляет 5500 тыс. долл.

Задача 9

Определить верхний и нижний квартили оценок экспертов технологического риска:

2,3,5,6,7,8,9,12

Задача 10

Различные эксперты определили ранги важности рисков:

Эксперт	Риск

Определить согласованность оценок экспертов

Задача 11

Эффективность различных вариантов вложений в зависимости от экономической ситуации представлены в виде матрицы выигрышей:

Виды решений	Варианты обстановки
О1	О2	О3
Р1	0,25	0,35	0,40
Р2	0,75	0,20	0,30
Р3	0,80	0,20	0,35

Оценить наиболее предпочтительную стратегию с помощью различных критериев

Задача 12

Руководство компании решает, создавать ли для выпуска новой продукции крупное производство, малое предприятие или продать патент другой фирме. Размер выигрыша, который компания получит, приведен в таблице:

Действия компании	Выигрыш, у.е., при состоянии экономической среды
благоприятному	неблагоприятному
Строительство крупного предприятия		-180000
Строительство малого предприятия		-50000
Продажа патента

Определите:

1) оптимальный вариант с помощью дерева решений;

2) необходимость заказа дополнительной информации стоимостью 10000 у.е. с помощью дерева решений, если известно:

Прогноз фирмы	Фактически
благоприятный	неблагоприятный
Благоприятный	0,78	0,22
Неблагоприятный	0,27	0,73

Прогноз состояний рынка утверждает, что:

- ситуация будет благоприятной с вероятностью 0,45;

- ситуация будет неблагоприятной с вероятностью 0,55

СОДЕРЖАНИЕ

Введение3

Тесты и задания4

Тема 1. Сущность и функции экономического риска4

Тема 2. Методы выявления риска7

Тема 3 Методы оценки рисков8

Тема 4. Выбор метода воздействия на риск16

Тема 5 Оценка эффективности системы риск-менеджмента19

Тема 6. Особенности управления отдельными видами риска20

Контрольная работа по дисциплине «Риск-менеджмент»26

Вариант 126

Вариант 228

Вариант 331

Вариант 433

Вариант 535

Вариант 638

Учебное издание