Теоретическая часть контрольной работы

1. Понятие риска и неопределенности в работах разных экономистов

2. Классификация рисков хозяйственной деятельности

3. Риски, возникающие в бухгалтерском учете

4. Методики анализа рисков

5. Методы качественного анализа рисков

6. Методы количественного анализа рисков

7. Риск невостребованности продукции в системе рисков хозяйственной деятельности

8. Применение теории игр в анализе риска

9. Факторы и анализ рисков муниципальных и государственных предприятий

10. Факторы и анализ рисков торговой и торгово-посреднической деятельности

11. Факторы и анализ рисков банковской деятельности

12. Факторы и анализ рисков страховой деятельности

13. Политические, экономические и социальные риски, особенности их возникновения

14. Особенности анализа риска при разработке маркетинговых стратегий

15. Анализ рисков инвестиционных проектов

16. Методы минимизации риска

17. Мониторинг риска и экономическая безопасность

18. Парадигма «риск – менеджмента» и задачи анализа управления риском в современных условиях

19. Экспертный метод построения классификации экономических рисков

20. Блочный принцип построения классификации риска

21. Внутренние факторы риска предприятия

22. Внешние факторы риска предприятия

23. Взаимосвязь рыночного равновесия и коммерческого риска

24. Влияние изменения спроса на уровень коммерческого риска

25. Влияние изменения предложения на уровень коммерческого риска

26. Влияние факторов времени на уровень коммерческого риска

27. Влияние эластичности на уровень коммерческого риска

28. Влияние налогообложения на уровень коммерческого риска

29. Риск и конкуренция

30. Принятие оптимальных решений в условиях экономического риска

Практическая часть контрольной работы

Вариант

Задача 1

Вложение капитала будет проходить в неопределенной рыночной среде. Предпринимателя может ожидать кризис, спад, застой, оживление и бум. Каждая из этих ситуаций характеризуется определенной вероятностью, причем сумма этих вероятностей равна единице (полная группа событий). Вложение капитала может проводиться в трех вариантах, каждому из которых соответствуют свои доходности (таблица 1).

Таблица 1

Доходность вложения капитала, %

Рыночная ситуация	Вероятность ситуации	Вариант 1	Вариант 2	Вариант 3
Кризис	0,03	-5	-4	-15
Спад	0,1			-10
Застой	0,4
Оживление	0,41
Бум	0,06
Сумма	1,00	-	-	-

Необходимо представить все расчеты, после чего составляется сравнительная таблица:

Таблица 2

Показатели дохода и риска для различных вариантов операций

Показатели	Вариант 1	Вариант 2	Вариант 3
Среднеожидаемое значение
Дисперсия
Среднеквадратическое отклонение
Коэффициент вариации

На основании этой таблицы делается вывод.

Задача 2

Необходимо выбрать лучший из трех возможных инвестиционных проектов: ИП1, ИП2, ИП3. Упомянутые проекты требуют вложения средств в размерах 250, 350 и 500 млн. руб. и могут дать прибыль в размере 150, 250 и 350 млн. руб. Риск потери средств по этим проектам характеризуется вероятностями 10, 5 и 20% соответственно. (подсказка: если вероятность потери по 1 проекту равна 10 %, то вероятность получения прибыли – 90 %, т. к. это полная группа событий)

Для решения используйте метод «дерево решений».

Вариант

Задача 1

Вложение капитала будет проходить в неопределенной рыночной среде. Предпринимателя может ожидать кризис, спад, застой, оживление и бум. Каждая из этих ситуаций характеризуется определенной вероятностью, причем сумма этих вероятностей равна единице (полная группа событий). Вложение капитала может проводиться в трех вариантах, каждому из которых соответствуют свои доходности (таблица 1).

Таблица 1

Доходность вложения капитала, %

Рыночная ситуация	Вероятность ситуации	Вариант 1	Вариант 2	Вариант 3
Кризис	0,02	-5	-4	-15
Спад	0,11			-10
Застой	0,41
Оживление	0,4
Бум	0,06
Сумма	1,00	-	-	-

Необходимо представить все расчеты, после чего составляется сравнительная таблица:

Таблица 2

Показатели дохода и риска для различных вариантов операций

Показатели	Вариант 1	Вариант 2	Вариант 3
Среднеожидаемое значение
Дисперсия
Среднеквадратическое отклонение
Коэффициент вариации

На основании этой таблицы делается вывод.

Задача 2

Необходимо выбрать лучший из трех возможных инвестиционных проектов: ИП1, ИП2, ИП3. Упомянутые проекты требуют вложения средств в размерах 250, 400 и 500 млн. руб. и могут дать прибыль в размере 100, 250 и 300 млн. руб. Риск потери средств по этим проектам характеризуется вероятностями 10, 5 и 20% соответственно. (подсказка: если вероятность потери по 1 проекту равна 10 %, то вероятность получения прибыли – 90 %, т. к. это полная группа событий)

Для решения используйте метод «дерево решений».

Вариант

Задача 1

Вложение капитала будет проходить в неопределенной рыночной среде. Предпринимателя может ожидать кризис, спад, застой, оживление и бум. Каждая из этих ситуаций характеризуется определенной вероятностью, причем сумма этих вероятностей равна единице (полная группа событий). Вложение капитала может проводиться в трех вариантах, каждому из которых соответствуют свои доходности (таблица 1).

Таблица 1

Доходность вложения капитала, %

Рыночная ситуация	Вероятность ситуации	Вариант 1	Вариант 2	Вариант 3
Кризис	0,03	-5	-4	-20
Спад	0,2			-10
Застой	0,3
Оживление	0,4
Бум	0,07
Сумма	1,00	-	-	-

Необходимо представить все расчеты, после чего составляется сравнительная таблица:

Таблица 2

Показатели дохода и риска для различных вариантов операций

Показатели	Вариант 1	Вариант 2	Вариант 3
Среднеожидаемое значение
Дисперсия
Среднеквадратическое отклонение
Коэффициент вариации

На основании этой таблицы делается вывод.

Задача 2

Необходимо выбрать лучший из трех возможных инвестиционных проектов: ИП1, ИП2, ИП3. Упомянутые проекты требуют вложения средств в размерах 200, 350 и 450 млн. руб. и могут дать прибыль в размере 100, 250 и 350 млн. руб. Риск потери средств по этим проектам характеризуется вероятностями 10, 5 и 20% соответственно. (подсказка: если вероятность потери по 1 проекту равна 10 %, то вероятность получения прибыли – 90 %, т. к. это полная группа событий)

Для решения используйте метод «дерево решений».

Вариант

Задача 1

Вложение капитала будет проходить в неопределенной рыночной среде. Предпринимателя может ожидать кризис, спад, застой, оживление и бум. Каждая из этих ситуаций характеризуется определенной вероятностью, причем сумма этих вероятностей равна единице (полная группа событий). Вложение капитала может проводиться в трех вариантах, каждому из которых соответствуют свои доходности (таблица 1).

Таблица 1

Доходность вложения капитала, %

Рыночная ситуация	Вероятность ситуации	Вариант 1	Вариант 2	Вариант 3
Кризис	0,03	-5	-4	-15
Спад	0,2			-10
Застой	0,4
Оживление	0,3
Бум	0,07
Сумма	1,00	-	-	-

Необходимо представить все расчеты, после чего составляется сравнительная таблица:

Таблица 2

Показатели дохода и риска для различных вариантов операций

Показатели	Вариант 1	Вариант 2	Вариант 3
Среднеожидаемое значение
Дисперсия
Среднеквадратическое отклонение
Коэффициент вариации

На основании этой таблицы делается вывод.

Задача 2

Необходимо выбрать лучший из трех возможных инвестиционных проектов: ИП1, ИП2, ИП3. Упомянутые проекты требуют вложения средств в размерах 250, 350 и 450 млн. руб. и могут дать прибыль в размере 150, 250 и 300 млн. руб. Риск потери средств по этим проектам характеризуется вероятностями 10, 5 и 15% соответственно. (подсказка: если вероятность потери по 1 проекту равна 10 %, то вероятность получения прибыли – 90 %, т. к. это полная группа событий)

Для решения используйте метод «дерево решений».

Примерные вопросы к экзамену по дисциплине «Анализ рисков»

1. История развития теории предпринимательского риска.

2. Ситуация неопределенности и риска.

3. Объективная и субъективная основы риска.

4. Черты и функции риска.

5. Парадигма риск-менеджмента и задачи анализа и управления риском в современных условиях.

6. Сущность и цели классификации рисков.

7. Классификация рисков по причине возникновения.

8. Классификация рисков по сфере возникновения.

9. Классификация рисков по уровню принятия решений.

10. Классификация рисков по длительности действия.

11. Классификация рисков по степени глобальности последствий.

12. Классификация рисков по степени правомерности.

13. Классификация рисков в соответствии с возможностью страхования.

14. Статические и динамические риски.

15. Политический риск.

16. Технический риск.

17. Производственный риск.

18. Коммерческий риск.

19. Финансовый риск.

20. Отраслевой риск.

21. Инновационный риск.

22. Сущность внешней среды организации.

23. Основные свойства внешней среды и ее анализ.

24. Методика анализа риска, основанная на теории вероятностей.

25. Методика анализа риска в соответствии с международными стандартами менеджмента.

26. Профиль риска.

27. Картографирование риска.

28. Методика анализа риска зарубежных авторов.

29. Значение информационного обеспечения при оценке риска.

30. Источники информации и методы идентификации факторов риска.

31. Статистические методы.

32. Методы оценки рисков без учета распределений вероятностей.

33. Методы оценки рисков с учетом распределения вероятностей.

34. Методы коллективной работы экспертной группы.

35. Методы получения индивидуального мнения членов экспертной группы.

36. АВС – анализ.

37. SWOT – анализ.

38. Концепция приемлемого риска.

39. Виды оценки риска.

40. Понятие риска невостребованности продукции.

41. Классификация факторов риска невостребованности продукции.

42. Понятие риск-менеджмента.

43. Управление риском и стратегия развития фирмы.

44. Управление риском и организационная структура общего менеджмента.

45. Аутсорсинг управления риском.

46. Этапы управления риском.

47. Классификация методов управления хозяйственным риском.

48. Методы уклонения от риска.

49. Методы локализации риска.

50. Методы диссипации риска.

51. Методы компенсации риска.

Список рекомендуемой литературы

1. Балдин К. В., Воробьев С. Н.

Риск-менеджмент: Учебное пособие. – М.: Гардарики, 2005. – 285 с.

2. Воробьев С. Н., Балдин К. В. Управление рисками в предпринимательстве. – 2-е изд. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2007. – 772 с.

3. Чернова Г. В., Кудрявцев А. А.

Управление рисками: учеб. пособие. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. – 160 с.

4. Шапкин А. С.

Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций. – 4-е изд. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2006. – 544 с.

и другие.