Модель наблюдения случайных процессов

Алгоритм (5.5) обычно дополняется уравнением наблюдения. Модель наблюдения задается линейным алгебраическим соотношением:

(5.7)

где - матрица, которая задает ослабление сигнала; шум наблюдения является белым гауссовский шумом с дисперсией и нулевим средним.

Структурная схема алгоритма наблюдения на основе уравнений (5.5) и (5.7) представлена на рисунке 5.23.

Пример реализации процесса на входе канала и наблюдаемого процессв представлен на рис. 5.24.

Для обработки сигналов, наблюдаемых на фоне шума рабзаботаны рекурсивные процедуры оценки случайных величин и случайных процессов.