Группа активов по уровню риска

1. 1: 0% Безрисоввые активы, размещение в обязательные резервы, наличность с риском 2%

2. 2: 20%

3. 3: 50%

4. 4: 100%

5. 5: 150% кредиты свыше ожного года

До сих пор коэффициент кука по всему собственному капиталу, должен быть равен или быть больше 8%

Базильский определяеот отдельно для 1 и 2 уровня. На 1 уровень раньше было не менее 4%, после кризиса 6,5%.

Банк россии разрабатывает свой коэФициент разраьатывает свой коэф: Норматив Н1

Особенность в том, что капитал соотносится не только к активам по уровню риска, но и резервы учитываются, коедитныф риск, аоторыф не отражается в балансовых отчетах, кредитный риск по срочным сделкам: опционы, фьючерсы, и в целом операционный риск.

Значение норматива Н1:

• Для банков, ск свыше 180 млн рублей, не менее 10%
• Для всех остальных, у кого ментше капитал, не менее 11%

Каждая страна оеделыет сама нормативы по собственному капиталу. Раньше ориентировамлсь на 8, сейчас до 10 примерно. После кризиса. Многие Цб проводят стресс-тестирование своим банкам на выявление достаточного ск. Проводит федеральная резервная система, европейский цб и банк россии. Жается определенный сыенарий стабьльного состояния экономики. В рамках этого сценария смотрят, что будет происхожить: невозврат кредитов, падение цены цб: хватит ли ск банков поктыть убытки? По результатам такого тестирования регулирующие органы предлагают банкам увеличить сумму своего ск.

Стоит проьлейма наращивания собственного капитала банка. Банк россии озабочен наращиванием, потому что банковская система России считается недокапитализированной. Ск слишком маленький и не дает возможность осуществлять свою деятельность.

Кгда банки не попадают в нормативы, то либо выпускают дополнительные акции(Быстро но рискованно), либо - накапливают прибыль.

Если нвжно быстро: сбординированные кредиты, капитал второго уровня. Значение: его нельзя вернутт досрочно, он долгосрочный.