Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | ||
|
Ожидаемая доходность акций А и Б равна, соответственно, 10 % и 20 %; их стандартное отклонение равно 5 % и 60 %. Коэффициент корреляции между доходностями акций равен 0,5. Рассчитайте ожидаемую доходность и стандартное
отклонение портфеля, состоящего на 40 % из акций А и на 60 % из акций Б.
ЗАДАЧА 3.
Имеются данные о двух проектах:
Проект А | Проект Б | ||
Доходность, % | вероятность. | Доходность, % | Вероятность |
0,2 | 0,4 | ||
0,3 | 0,3 | ||
0,4 | 0,2 | ||
0,1 | 0,1 |
Требуется:
а) рассчитать среднеожидаемую доходность;
6) рассчитать стандартное отклонение;
в) обосновать выбор того или иного проекта.
ЗАДАЧА 4.
Портфель инвестора состоит из ценных бумаг со
следующими характеристиками:
Актив | Общая рыночная стоимость, $ | Бета |
А | 0,0 | |
В | 0,9 | |
С | 1,1 | |
D | 1,2 | |
Е | 1,7 |
Доходность безрисковых ценных бумаг равна - 7 %, доходность на рынке в среднем - 14 %.
Рассчитайте:
а) бета портфеля;
б) доходность портфеля.
ЗАДАЧА 5.
Исчислите текущую цену бессрочной облигации, если выплачиваемый по ней годовой доход составляет 100000 тыс.руб., а рыночная доходность -12 %.
ЗАДАЧА 6.
Вы приобретаете бескупоннуюю государственную облигацию номиналом $ 5000, погашаемою через 25 лет. Какова ее текущая цена, если ставка банковского процента равна 15 %?
Дата публикования: 2015-07-22; Прочитано: 999 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!