Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | ||
|
Даны следующие курсы СПОТ:
25,1000–25,2000 А / В;
150,1000–150,2000 А / С.
Процентные ставки по валютам следующие: .
Рассчитать: курс СПОТ между валютами B и C и трехмесячные, шестимесячные и годовые форвардные курсы между всеми парами валют.
Решение
Расчет курса СПОТ между валютами В и С:
Значит, курс СПОТ между валютами В и С следующий: 5,9563–
5,9841 В / С.
Общая формула для расчета форвардного курса по валютам X
и Y следующая:
, (15.1)
где – форвардный курс через месяцев, X / Y;
– курс СПОТ, X / Y;
– процентная ставка по валюте X доли единицы;
– процентная ставка по валюте Y доли единицы;
– период расчета форвардного курса, мес.
Например, форвардный курс по валютам А и В на три месяца
(n = 3):
A / B;
A / B.
Заметим, что форвардный курс по паре валют B и C можно рассчитать как по формуле (15.1), так и на основании уже рассчитанных форвардных курсов по парам валют A - B и A - C.
В табл. 15.2 приведены рассчитанные курсы СПОТ и форвардные курсы.
Таблица 15.2
Расчет курсов СПОТ и форвардных курсов
Пара валют | Кспот | Кфорв+3 | Кфорв+6 | Кфорв+12 | ||||
A / B | 25,1000 | 25,2000 | 25,1605 | 25,2607 | 25,2167 | 25,3172 | 25,3183 | 25,4191 |
A / C | 150,1000 | 150,2000 | 153,0431 | 153,1451 | 155,8731 | 155,9769 | 161,2185 | 161,3259 |
B / C | 5,9563 | 5,9841 | 6,0585 | 6,0867 | 6,1568 | 6,1855 | 6,3424 | 6,3719 |
Дата публикования: 2015-04-10; Прочитано: 405 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!