Краткий словарь терминов. Adjustedr2 – скорректированный коэффициент детерминации

adjusted R ² – скорректированный коэффициент детерминации

autocorrelation function (ACF) – автокорреляционная функция

autoregressive conditional heteroscedasicity (ARCH) – авторегрессионная модель с условной гетероскедастичностью

autoregressive model (AR) – авторегрессионная модель

autoregressive integrated moving average model (ARIMA) – интегрированная модель авторегрессии-скользящего среднего

best linear unbiesed estimator (BLUE) –лучшая (эффективная) оценка в классе линейных несмещенных оценок

binary variable – бинарная переменная, которая может принимать значения 0 и 1

Box-Jenkins model (ARIMA) – модель Бокса и Дженкинса, интегрированная модель авторегрессии-скользящего среднего

censored model – модель, основанная на цензурированной выборке, зависимые переменные ограничиваются некоторым пороговым значением

classical normal regression (CNR) – классическая регрессионная модель, ошибки которой имеют совместное нормальное распределение

classical regression (CR) – классическая регрессионная модель

coefficient of determination ( R -squared) – коэффициент детерминации

conditional distribution – условное распределение

confidence interval – доверительный интервал

consistent estimator – состоятельная оценка

convergence in distribution – конвергенция по распределению

correlation – корреляция

correlation coefficient – коэффициент корреляции

count data – счетные данные

covariance – ковариация

cross-section data – поперечные данные, показатели, характеризующие разные объекты в фиксированный момент времени

density function – функция плотности

dependent variable – зависимая переменная

distributed lags model – модель распределенных лагов

distribution – распределение

dummy variable – фиктивная переменная

duration model – модель “времени жизни”

efficient estimator – эффективная оценка

endogenous variable – эндогенная переменная, переменная, определяемая внутри модели

estimator – оценивание

exogenous variable – экзогенная, внешняя по отношению к модели переменная

explanatory variables – объясняющие переменные

exponential smoothing – экспоненциальное сглаживание

fitted value – прогнозное значение

generalized autoregressive conditonal heteroscedasticity model (GARCH) – обобщенная авторегрессионная условно гетероскастичная модель

generalized least squres (GLS) estimation – обобщенный метод наименьших квадратов

goodness-of-fit – качество приближения моделью данных

hazard rate – интенсивность отказов

heteroscedasticity – гетероскедастичность, непостоянство дисперсии

homoscedasticity – гомоскедастичность, постоянство дисперсии

idempotent matrix – идемпотентная матрица

independent variable – независимая переменная

index function – индексная функция

indirect least squares – косвенный метод наименьших квадратов

information matrix – информационная матрица

instrumental variable (IV) – инструментальная переменная

intersept – свободный член

joint distributoin – совместное распределение

kernel estimator – метод оценивания непараметрической регрессии

lag operator – оператор сдвига

lagged variable – запаздывающая переменная

latent variable – скрытая, ненаблюдаемая переменная

law of large numbers – закон больших чисел

likelihood function – функция правдоподобия

linear probability model – линейная модель вероятности

linear regression model – линейная регрессионная модель

logit model – logit -модель, нелинейная модель бинарной зависимой переменной, основанная на логистическом распределении ошибки

loglikelihood function – логарифм функции правдоподобия

marginal distribution – маржинальное распределение, распределение одной или нескольких компонент случайного вектора

maximum likelihood (ML) – метод максимальльного правдоподобия

maximum likelihood estimate – оценка максимального правдоподобия

maximum likelihood estimator – оценивание с помощью метода максимального правдоподобия

maximum score estimator (MSCORE) – оценивание по методу максимального счета

mean – математическое ожидание

mean absolute deviation – среднее абсолютное отклонение

mean absolute percentage error – среднее относительное отклонение

mean squared error – среднеквадратическая ошибка

model for binary choice – модель бинарного выбора

model for multiple choice – модель множественного выбора

model specification – спецификация модели

moving average – скользящее среднее

moving average (MA) model – модель скользящего среднего

multicollinearity – мультиколлинеарность

multiple regression model – модель множественной регрессии

normal (Gaussian) distribution – нормальное (Гаучссовское) распределение

OLS-estimator – оценивание с помощью метода наименьших квадратов

ommited variables – пропущенная (невключенная в модель) независимая переменная

ordired data – упорядоченные данные

ordinary least squares (OLS) method – метод наименьших квадратов

panel data – сочетание временного и поперечного ряда, т. е. совокупность показателей, относящихся к разным объектам, за определенный период времени

partial autocorrelation function (PACF) – частная автокорреляционная функция

partial correlation coefficient – частный коэффициент корреляции

probit model – probit -модель, нелинейная модель бинарной зависимой переменной, основанная на нормальном распределении ошибки

qualitative variable – качественная переменная

random utility model – модель случайной полезности

random walk – случайное блуждание

ranking variable – ординальная, порядковая, ранговая, переменная

reduced form of the model – приведенная или прогнозная форма модели

residuals – остатки

restricted regression – регрессия с ограничениями на параметры

sample – выборка

sample mean (variance, covariance, moment etc.) – выборочное среднее (дисперсия, ковариация, момент и т. д.)

seemingly unrelated regression (SUR) – система внешне несвязанных уравнений

selection model – модель, основанная на случайно усеченной выборке

serial correlation – корреляция между показателями, относящимися к разным моментам времени

significance level – уровень значимости

simultaneous equations – одновременные уравнения

slope – коэффициент наклона

standart deviation – стандартное отклонение (квадратный корень из дисперсии)

stationary time series – стационарный временной ряд

strictly stationary process – строго стационарный процесс, стационарный в узком смысле процесс

time-series data – временной ряд

truncated model – модель, построенная для усеченной выборки, т. е. такой, из котрой исключены некоторые наблюдения

two-stage least squares (2SLS) – двухшаговый метод наименьших квадратов

unbiased estimator – несмещенная оценка

unrestricted regression – модель без ограничений на параметры

variance – дисперсия

variance (covariance) matrix – ковариационная матрица

weighted least squares – взвешенный метод наименьших квадратов

white noise – “белый шум”, процесс с независимыми одинаково распределенными значениями с нулевыми средними