Тесты по эконометрике

1. Какое определение соответствует понятию «эконометрика»:

а) это наука, предметом изучения которой является количественная сторона массовых социально-экономических явлений и процессов в конкретных условиях места и времени;

б) это наука, предметом изучения которой является количественное выражение взаимосвязей экономических процессов и явлений;

в) это наука, предметом изучения которой являются общие закономерности случайных явлений и методы количественной оценки влияния случайных факторов.

2. Какова цель эконометрики?

а) представить экономические данные в наглядном виде;

б) разработать методы моделирования и количественного анализа реальных экономических объектов;

в) определить способы сбора и группировки статистических данных;

г) изучить качественные аспекты экономических явлений.

3. Спецификация модели – это:

а) определения цели исследования и выбор экономических переменных модели;

б) проведение статистического анализа модели, оценка качества ее параметров;

в) сбор необходимой статистической информации;

г) построение эконометрических моделей с целью эмпирического анализа.

4. Какая задача эконометрики является задачей параметризации модели:

а) составление прогноза и рекомендаций для конкретных экономических явлений по результатам эконометрического моделирования;

б) оценка параметров построения модели;

в) проверка качества параметров модели и самой модели в целом;

г) построение эконометрических моделей для эмпирического анализа.

5. Верификация модели – это:

а) определение вида экономической модели, выражение в математической форме взаимосвязи между ее переменными;

б) определение исходных предпосылок и ограничений модели;

в) проверка качества как модели в целом, так и ее параметров;

г) анализ изучаемого экономического явления.

6. Набор сведений о разных объектах, взятых за один период времени называется:

а) временными данными;

б) пространственными данными.

7. Выберите аналог понятия «независимая переменная»:

а) эндогенная переменная;

б) фактор;

в) результат;

г) экзогенная переменная.

8. Рассмотрите модель зависимости общей величины расходов на питание от располагаемого личного дохода x и цены продукта питания p: . Определите класс модели и вид переменных модели:

а) регрессионная модель с одним уравнением; эндогенная переменная – расходы на питание, экзогенная переменная – располагаемый личный доход, предопределенная переменная – цена продуктов питания;

б) регрессионная модель с одним уравнением; эндогенная переменная – расходы на питание, экзогенные переменные – располагаемый личный доход и цена продуктов питания;

в) модель временного ряда; эндогенная переменная – расходы на питание, лаговые переменные – располагаемый личный доход и цена продуктов питания.

9. Связь называется корреляционной:

а) если каждому значению факторного признака соответствует вполне определенное неслучайное значение результативного признака;

б) если каждому значению факторного признака соответствует множество значений результативного признака, т.е. определенное статистическое распределение;

в) если каждому значению факторного признака соответствует целое распределение значений результативного признака;

г) если каждому значению факторного признака соответствует строго определенное значение результативного признака.

10. По аналитическому выражению различают связи:

а) обратные;

б) линейные;

в) криволинейные;

г) парные.

11. Регрессионный анализ заключается в определении:

а) аналитической формы связи, в которой изменение результативного признака обусловлено влиянием одного или нескольких факторных признаков, а множество всех прочих факторов, также оказывающих влияние на результативный признак, принимается за постоянные и средние значения;

б) тесноты связи между двумя признаками (при парной связи) и между результативным и множеством факторных признаков (при многофакторной связи);

в) статистической меры взаимодействия двух случайных переменных;

г) степени статистической связи между порядковыми переменными.

12. Какое значение не может принимать парный коэффициент корреляции:

а) -0,973;

б) 0,005;

в) 1,111;

г) 0,721.

13. При каком значении линейного коэффициента корреляции связь между признаками можно считать тесной:

а) -0,975;

б) 0,657;

в) -0,111

г) 0,421.

13. Какой критерий используют для оценки значимости коэффициента корреляции:

а) F -критерий Фишера;

б) t -критерий Стъюдента;

в) критерий Пирсона;

г) критерий Дарбина-Уотсона.

14. Если парный коэффициент корреляции между признаками равен -1, то это означает:

а) отсутствие связи;

б) наличие обратной корреляционной связи;

в) наличие прямой корреляционной связи;

г) наличие обратной функциональной связи.

15. Если парный коэффициент корреляции между признаками принимает значение 0,675, то коэффициент детерминации равен:

а) 0,822;

б) -0,675;

в) 0,576;

г) 0,456.

16. Согласно методу наименьших квадратов минимизируется следующее выражение:

а) ; б) ; в) ; г) .

16. Оценки параметров регрессии (свойства оценок МНК) не должны быть:

а) несмещенными;

б) гетерокедастичными;

в) эффективными;

г) состоятельными.

17. В уравнении парной линейной регрессии параметр b означает:

а) усредненное влияние на результативный признак неучтенных (не выделенных для исследования) факторов;

б) среднее изменение результативного признака при изменении факторного признака на 1%;

в) на какую величину в среднем изменится результативный признак y, если переменную x увеличить на одну единицу измерения;

г) какая доля вариации результативного признака учтена в модели и обусловлена влиянием на нее переменной x?

18. Уравнение регрессии имеет вид . На сколько единиц своего измерения в среднем изменится при увеличении x на одну единицу своего измерения:

а) увеличится на 2,02;

б) увеличится на 0,78;

в) увеличится на 2,8;

г) не изменится?

19. Какой критерий используют для оценки значимости уравнения регрессии:

а) F -критерий Фишера;

б) t -критерий Стъюдента;

в) критерий Пирсона;

г) критерий Дарбина-Уотсона.

20. Какой коэффициент определяет среднее изменение результативного признака при изменении факторного признака на 1%:

а) коэффициент регрессии;

б) коэффициент детерминации;

в) коэффициент корреляции;

г) коэффициент эластичности.

21. Уравнение степенной функции имеет вид:

а) ; б) ; в) ; г) .

22) ; б) ; в) ; г) .

23. Средняя ошибка аппроксимации определяется по формуле:

а) ; б) ;

в) ; г) .

24. В каких пределах изменяется множественный коэффициент корреляции:

а) ;

б) ;

в) ?

25. Множественный линейный коэффициент корреляции равен 0,75. Какой процент вариации зависимой переменной y учтен в модели и обусловлен влиянием факторов и ?

а) 56,2;

б) 75;

в) 37,5.

26. Имеется матрица парных коэффициентов корреляции:

	y
y
	-0,782
	0,451	0,564
	0,842	-0,873	0,303

Между какими признаками наблюдается коллинеарность:

а) y и ;

б) и ;

в) и ?

27. Какое значение может принимать множественный коэффициент корреляции:

а) 1,501;

б) -0,153;

в) 0,861?

28. Уравнение множественной регрессии имеет вид: . Параметр, равный 1,37 означает следующее:

а) при увеличении на одну единицу своего измерения переменная y увеличится на 1,37 единиц своего измерения;

б) при увеличении на одну единицу своего измерения при фиксированном значении фактора переменная y увеличится на 1,37 единиц своего измерения;

в) при увеличении на 1,37 единиц своего измерения при фиксированном значении фактора переменная y увеличится на одну единицу своего измерения.

29. Экзогенные переменные модели характеризуются тем, что они:

а) датируются предыдущими моментами времени;

б) являются независимыми и определяются вне системы;

в) являются зависимыми и определяются внутри системы.

30. Выберите аналог понятия «эндогенная переменная»:

а) результат;

б) фактор;

в) зависимая переменная, определяемая внутри системы;

г) предопределенная переменная.

31. При исследовании зависимости себестоимости продукции y от объема выпуска и производительности труда по данным 20 предприятий получено уравнение регрессии . На сколько единиц и в какую сторону изменится результирующий признак при увеличении фактора на одну единицу измерения?

а) увеличится на 2,88

б) уменьшится на 0,72

в) уменьшится на 2,88

г) увеличится на 0,72.

32. Уравнение множественной регрессии имеет вид . Определить эластичность связи факторов y и .

а)1,126

б)0,126

в)0,056

г)

33. Экзогенные переменные характеризуются те, что они

а) датируются предыдущими моментами времени;

б) являются независимыми и определяются вне системы;

в) являются зависимыми и определяются внутри системы.

33. Какой коэффициент расчета регрессии показывает долю учтенной в модели вариации результативного признака y и обусловленой влиянием факторных переменных?

а) коэффициент регрессии;

б) коэффициент детерминации;

в) коэффициент корреляции;

г) коэффициент эластичности.

34. Укажите характеристики, не используемые в качестве меры точности модели регрессии

а) средняя абсолютная ошибка;

б) остаточная дисперсия;

в) коэффициент корреляции;

г) средняя относительная ошибка аппроксимации.

35. Сопоставляя при регрессионном анализе факторную и остаточную дисперсии, получим величину статистики:

а) Стъюдента;

б) Дарбина;

в) Пирсона;

г) Фишера.

36. Уравнение регрессии признается в целом статистически значимым, если

а) расчетное значение критерия Фишера больше соответствующего табличного значения;

б) расчетное значение критерия Фишера меньше соответствующего табличного значения;

в) расчетное значение критерия Фишера больше четырех;

г) расчетное значение критерия Фишера больше нуля.

37. Построенное уравнение регрессии считается удовлетворительным, если значение средней ошибки аппроксимации не превышает

а) 5 %

б) 10-12%

в) 1%

г) 95%.

38. Как известно, индекс детерминации используется для проверки статистической значимости в целом уравнения нелинейной регрессии по F -критерия Фишера

,

где n – объем наблюдений. Поясните смысл параметра m.

а) число параметров в уравнении регрессии;

б) число параметров при факторной переменной в уравнении регрессии;

в) уровень значимости;

г) среднее значение факторной переменной.

39. Укажите уравнение множественной регрессии:

а)

б) ;

в) ;

г) .

40. При построении модели множественной регрессии предварительно проводят исследование факторных переменных на коллинеарность и мультиколлинеарность. Считается, что две переменные явно коллинеарны, если соответствующий парный коэффициент корреляции удовлетворяет условию:

а)

б) ;

в) ;

г)

41. В производственных функциях широко распространена степенная форма множественной регрессии . Укажите экономический смысл коэффициентов :

а) Они характеризуют среднее изменение результата с изменением соответствующего фактора на единицу при неизменном значении других факторов, закрепленных на среднем уровне.

б) Они показывают, на сколько процентов в среднем изменяется результат с изменением соответствующего фактора на 1% при неизменности действия других факторов.

в) Они позволяют однозначно ответить на вопрос о количественной взаимосвязи рассматриваемых признаков и целесообразности включения фактора в модель.

42. Требования, при которых модель считается адекватной, состоят в следующем:

1. Уровни ряда остатков имеют случайный характер.
2. Математическое ожидание уровней ряда остатков равно нулю.
3. Дисперсия каждого отклонения одинакова для всех значений x (свойство гомокедастичности).
4. Значения независимы друг от друга, т.е. отсутствует автокорреляция.
5. Случайные величины распределены по нормальному закону.
6. Число включаемых в регрессионную модель факторов в 6-7 раз меньше объема совокупности данных, по которым строится регрессия.

Укажите пункт, необязательный для адекватной модели регрессии.

а) 3

б) 4

в) 5

г) 6

43. Наличие гетерокедастичности в остатках регрессии можно проверить с помощью теста

а) Пирсона;

б) Гольфельда-Квандта;

в) Дарбина-Уотсона;

г) Спирмена.

44. Зависимость последовательности остатков регрессии друг от друга в эконометрике называют

а) гомокедастичностью остатков;

б) мультиколлинеарностью остатков;

в) автокорреляцией остатков;

г) гетерокедастичностью остатков.

45. Проверку независимости последовательности остатков (отсутствие автокорреляции) осуществляют с помощью d -критерия Дарбина-Уотсона. Расчетное значение критерия определяется по формуле:

а) ;

б) ;

в) ;

г) .