Как построить HPI

Индекс Херрика можно построить по разным дневным данным. Вы можете выбрать единственный контракт с его ценой, объемом и неудовлетворенным спросом. Более практично собрать объем и неудовлетворенный спрос всех контрактов и сопоставить с ценами наиболее активного месяца поставки.

HPI использует дневные цены открытия и закрытия, объем и открытый интерес. Прежде, чем будут получаться осмысленные результаты, нужно обработать данные по крайней мере за три месяца. Его сложная формула делает использование компьютера почти обязательным (рис. 37).

HPI = Кв + (К – Кв), где

Кв – вчерашний HPI,

К = [(М-Мв)*С*V*(1±I*2/G],

М – средняя цена, (Максимум + Минимум)/2,

Мв – вчерашняя средняя цена,

С – величина изменения на 1 процент (или одно и тоже постоянное значение для всех контрактов,

V – объем,

I – абсолютное значение разности между сегодняшним и вчерашним неудовлетворенным спросом,

G – сегодняшний или вчерашний неудовлетворенный спрос, смотря по тому, какой больше.

Знак “+” или “-” в скобках определяется так: если М > Мв, то знак “ + ”, а если М < Мв, то знак “ – ”.

Игрок может применять HPI только к дневным данным, но не к недельным или данным внутри дня. Нет такого понятия, как недельный неудовлетворенный спрос. Недельный объем можно определить, сложив объемы за пять дней, но неудовлетворенный спрос складывать нельзя.