Принятие ценовых решений в условиях риска и неопределенности

Принятие ценовых решений в условиях риска. Методы оптимизации принятия ценовых решений в условиях риска характеризуются разнообразием критериев и показателей, но общий вид постановки данной задачи имеет вид:

1) имеется т возможных решений K ₁, K ₂,..., K _n;

2) об условиях обстановки можно сделать п предположений О₁, О₂,..., О_n;

3) каждой паре сочетаний вариантов решений K и обстановки О соответствует результат (выигрыш) a _ij,являющийся показателем эффективности ценовых решений (табл. 16.2).

Таблица 16.2

Таблица эффективности

Наличие выигрышей позволяет определить потери в случае принятия неоптимальных ценовых решений, т.е. когда ожидаемое условие обстановки не произошло. Потери r _ij,соответствующие каждой паре сочетаний вариантов решений К и обстановки О, определяются как разность между максимальным выигрышем и выигрышем по конкретному ценовому решению при данной обстановке.

Предпочтение отдается ценовому решению, имеющему наименьший средневзвешенный показатель риска:

где R _i - средневзвешенный показатель риска;

r _ij - потери, соответствующие i -му ценовому решению при j -м варианте обстановки;

R _j- вероятность j -го варианта обстановки;

m- количество вариантов ценовых решений;

n - количество вариантов обстановки.