Пример 2.5

Пакеты прикладных программ, реализующие функции табличных процессоров, идеально подходят для анализа проблем вида "что будет, если". Наиболее развитые табличные процессоры, включают в себя специальные средства для автоматизации решения таких задач. ППП EXCEL также не является исключением и предоставляет пользователю широкие возможности по моделированию подобных расчетов. Для этого в нем реализовано специальное средство – "Таблица подстановки".

Применение таблиц подстановки позволяет быстро рассчитать, просмотреть и сравнить влияние на результат любого количества вариаций одного показателя. В ППП EXCEL существует два типа таблиц подстановок:

• с одним входом – для анализа влияния одного показателя;
• с двумя входами – для анализа влияния двух показателей одновременно.

Для реализации типовой процедуры анализа чувствительности в рассматриваемом примере будет использоваться первый тип таблиц подстановок – с одним входом.

Фрагмент ЭТ для решения первого условия примера 2.5 приведен на рис. 2.2.

Рис. 2.2. Фрагмент ЭТ для первого условия примера 2.5

Для подготовки этой таблицы необходимо выполнить следующие действия.

1. Заполнить ячейки В3.В6 исходными данными (рис. 2.2).

2. Ввести в ячейку С9 формулу: -ПЗ(B6;B4;B3*B5;B3).

3. Заполнить ячейки В10.В20 числами от 10 до 0.

4. Выделить блок ячеек В9.С20.

5. Выбрать из темы "Данные" главного меню пункт "Таблица подстановки". На экране появится окно диалога (рис. 2.3).

6. Установить курсор в поле "Ячейка ввода столбца" и ввести имя ячейки, содержащей входной параметр (ячейка В4).

7. Нажать кнопку "ОК".

8. Ввести в ячейку D10 формулу: =1000-C10.

9. Скопировать ячейку D10 в блок D11.D20.

Аналогичная таблица, реализующая расчеты для второго случая, представлена на рис. 2.4. Вам предлагается разработать ее самостоятельно.

Рис. 2.3. Диалоговое окно "Таблица подстановки"

Рис. 2.4. Фрагмент ЭТ для второго условия примера 2.5

Приведенные таблицы наглядно демонстрирует справедливость положений первых двух теорем рассматриваемой группы. Графическая интерпретация теорем показана на рис. 2.5.

Рис. 2.5. Зависимость стоимости облигации от срока погашения

Исследования чувствительности текущей стоимости облигации к изменениям рыночной процентной ставки (нормы доходности) проведем на следующем примере.