Изменение спецификации модели

3.преобразование переменных: ввести вместо 2х коррелирующих одну – их

Лин комбинацию

4.использовать известную инфу о коэфф при переменных – метод экспертных

Оценок

В случае атокорреляции остатков АК

Причины: 1.свойство инерции 2.эффект паутины (лаги на изменение эк.

Условий) 3. Сглаживание временных рядов (устранение выбросов, сезонности)

АК(+) характерна для временных рядов. АК(-) – для пространств данных 

Ошибка спецификации

Последствия: 1) оценки не смещены, но не эффективны 2) t-ст. завышены 3)

R^2 завышен

Методы выявления: 1) графический (если точки разбросаны в 1 и 3 четверти – АК+,

если во 2 и 4 – АК-)

2) статистика DW (Дарбина-Уотсона): В случае отсутствия

автокорреляции DW=[1,5;2,5]; при положительной автокорреляции DW стремится к

Нулю, а при отрицательной — к 4.

На практике применение критерия Дарбина—Уотсона основано на сравнении

Величины DW с теоретическими значениями dl и du для заданного числа

Наблюдений n, числа независимых переменных модели k и уровня значимости a.

• Если DW<dl, то гипотеза о независимости случайных отклонений отвергается

(следовательно, присутствует положительная автокорреляция);

• Если DW>du, то гипотеза не отвергается;

• Если dl<DW,du, то нет достаточных оснований для принятия решений.

Когда расчётное значение DW превышает 2, то с dl и du сравнивается не сам