Классификация переменных в эконометрических моделях

9.Понятия спецификации и идентифицируемости модели.

Идентификация – это соответствия между приведенной и структурной формами модели.
Приведенная форма модели – каждое уравнение представляет собой решение системы уравнений модели, заданной в структурной форме.
Структурная форма модели – модель записана в виде системы уравнений.

• Модель идентифицируема – если все ее структурные коэффициенты определяются однозначно, единственным образом по коэффициентам приведенной формы модели, то есть если число параметров структурной формы модели равно числу параметров приведенной формы модели.
• Модель неидентифицируема – если число структурных коэффициентов больше числа приведенных коэффициентов и следовательно, структурные коэффициенты не могут быть оценены через коэффициенты приведенной формы модели.
• Модель сверхидентифицируема, если число приведённых коэффициентов больше числа структурных коэффициентов. В этом случае на основе коэффициентов приведённой формы можно получить два или более значений одного структурного коэффициента. В этой модели число структурных коэффициентов меньше числа коэффициентов приведённой формы.

Сверхидентифицируемая модель в отличие от неидентифицируемой модели практически решаема, но требует для этого специальных методов исчисления параметров. Система считается идентифицированной, если все уравнения идентифицируемы. Если хоть одно уравнение сверхидентифицируемо, то вся система считается сверхидентифицируемой. Если хоть одно из уравнений системы неидентифицируемо, то считается, что вся система неиндетифицируема.