Об обязательных нормативах банков 10 страница

7. Пример расчета РСК с учетом кредитных свопов.

Пример пункта 6 настоящего приложения продолжается следующим образом. В целях уменьшения РСК банк приобрел два кредитных свопа на второго контрагента и два кредитных свопа на индекс. Данные по приобретенным кредитным свопам (, , , , коэффициенты риска) приведены в таблице. Значение величины рассчитывается по следующей формуле:

.

С учетом приобретенных кредитных свопов на индекс величина РСК рассчитывается по следующей формуле:

.

Перечень контрагентов	РСК
i	Рейтинг контрагента				65,29
	BBB	1%	Производный финансовый инструмент (соглашение о неттинге)	1,42
j
			0,885	132,72
			0,975	9,75
	рейтинг отсутствует	4%	Производный финансовый инструмент (соглашение о неттинге)	1,96
j
			0,975	14,63
			0,885	44,24
			0,952	38,07
Приобретенные кредитные свопы
k
			0,952	38,07
			0,975	9,75
Перечень кредитных свопов на индекс
ind
	1%			0,952	19,03	0,19
	2%			0,906	18,13	0,36

8. Риск изменения стоимости кредитного требования в результате ухудшения кредитного качества контрагента отражается банками в таблице, составляемой по следующей форме:

Риск изменения стоимости кредитного требования

в результате ухудшения кредитного качества контрагента

по состоянию на ____ г.