Глава 2. Обзор рынка добычи нефти в России

Добычу нефти в стране осуществляют более 240 нефтегазодобывающих организаций. 11 нефтедобывающих холдингов обеспечивают более 95% всего объема добычи. Основные регионы добычи - открытые еще в 1960-е и 1970-е годы западносибирские месторождения, на долю которых приходится 68,1% совокупной годовой добычи. Второй в стране по объему добычи нефти - Волго-Уральский регион - находится в поздней стадии разработки продуктивных месторождений и характеризуется затухающей добычей, которая в ближайшие несколько лет начнет сокращаться.

Сегмент нефтепереработки - развит недостаточно. За все время существования демократической России на ее территории не было построено ни одного нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Степень износа отечественных НПЗ составляет 65%, а загрузка составляет менее 80%. Только у Лукойла коэффициент загрузки мощностей приблизился к отметке в 95%, а принадлежащий Сургутнефтегазу Киришский НПЗ работает на пределе мощности с загрузкой почти 100%.

Среди российских сырьевых гигантов лидирующее положение по объемам добычи нефти и газа традиционно занимает ЛУКОЙЛ. В прошлом году компания добыла 76,9 млн. тонн (563 млн. баррелей) нефтегазового эквивалента, что на 10% больше его ближайшего конкурента - ЮКОСа (69,3 млн. тонн), и это без учета зарубежных подразделений ЛУКОЙЛа, добыча которых составила 2,9 млн. тонн. Далее следуют «Сургутнефтегаз» (49,2 млн. тонн), «Татнефть» (24,6 млн. тонн), ТНК (37,5 млн. тонн) и «Сибнефть» с добычей 26,3 млн. тонн. Государственная «Роснефть» с добычей 16,1 млн. тонн занимает лишь восьмое место, уступая СИДАНКО (16,2 млн. тонн). Всего на «большую восьмерку» крупнейших нефтяных компаний России приходится 83% добычи нефтегазового эквивалента.

На сегодняшний день в России можно выделить три типа крупных нефтекомпаний. Первые являются составной частью и во многом основой финансово-промышленных групп. К их числу можно отнести ЮКОС, ТНК, СИДАНКО, «Сибнефть». Эти нефтяные компании управляются выходцами из финансово-банковской среды. Соответственно, их стратегия ориентируется, главным образом, на финансовый результат.

Ко второму типу относятся компании, возглавляемые менеджерами, выращенными и воспитанными нефтегазовой отраслью. Прежде всего, это ЛУКОЙЛ и «Сургутнефтегаз». В своей деятельности эти корпорации ориентируются на отраслевые приоритеты: повышение эффективности добычи нефти и использования скважин, ресурсосбережение, социальную защищенность работников.

Наконец, третья группа компаний включает в себя те, в управлении которыми важную роль по-прежнему играет государство в лице центральных (на 100% принадлежащая государству «Роснефть») или региональных («Татнефть» и «Башнефть») органов власти. По мнению экспертов, эти представители нефтяной отрасли сильно уступают ВИНК первых двух типов и по финансовой эффективности, и по отраслевым показателям.

Три указанных типа компаний отличаются друг от друга прежде всего подходом к использованию недр. Если ориентированные на максимальную эффективность добычи ЮКОС и "Сибнефть" стараются работать только на скважинах с максимальным дебитом и, соответственно, с наивысшей отдачей на вложения, то ЛУКОЙЛ и "Сургутнефтегаз" продолжают эксплуатировать скважины, даже если выход продукции становится невысоким.

Известно, что за последнее 10-летие нефтяная промышленность России продемонстрировала достижение бесспорно фантастических, неожиданных для всего мира результатов. За этот период добыча жидких углеводородов (нефть+конденсат) выросла с 305,3 млн. тонн (1999 г.) до максимума – 491,3 млн. тонн (2007 г.), или в 1,6 раза при росте объемов эксплуатационного бурения с 5,988 млн. м до 13,761 млн. м/год. Эксплуатационный фонд к концу 2007 г. был доведен до 157,1 тыс. скважин, из которых действовало 131,3 тыс. скважин, в неработающем фонде было – 25,8 тыс. скважин, или 16,4 % от эксплуатационного фонда.

По состоянию на 01.09.2008 г. в эксплуатационном фонде нефтяной промышленности РФ насчитывалось 158,3 тыс. скважин, из них действовало 133,5 тыс. скважин (или 84,3%), в неработающем фонде – 24,8 тыс. скважин. Среднесуточная добыча нефти в августе 2008 г. находилась на уровне – 1341,8 тыс. т/сут., в среднем за январь- август 2008 г. – 1332,9 тыс. т/сут.

За 8 месяцев 2008 г. метраж эксплуатационного бурения составил 9,9 млн. м, ввод новых скважин – 3593. Ожидаемая по году проходка, очевидно, превысит 14,5 млн м, а ввод новых скважин, возможно, достигнет ~ 5,4 тыс.шт.

Таким образом, предкризисная ситуация в нефтяной отрасли Российской Федерации была достаточно стабильна и характеризовалась высокими результатами.

Отметим, что 2007 г. оказался вторым в истории годом с максимальной, «пиковой» (491,3 млн. тонн) добычей нефти, т. к. в 2008 г. (по предварительной оценке автора) она снизилась до 488 млн. тонн или ~ на 0,7 %.

За 2007 – 2008 гг. пробурено примерно столько же метров горных пород, сколько за предыдущие 3 года (2004 – 2006 гг.). Однако прироста за счет этого в добыче нефти в 2008 г. вообще не было получено, т. к. вся значительная добыча из новых скважин пошла на компенсацию падения по переходящему фонду скважин из-за его ускоренного обводнения. Можно с уверенностью констатировать, что к 2008 г. все сколько-нибудь значимые резервы увеличения добычи нефти по старому фонду были уже использованы.

В 2008г. в России было добыто 488 млн. т нефти, что на 0,7% меньше, чем в 2007г.

Добыча газа в мае 2009г. составила 40 млрд. куб. м, что на 28,7% ниже, чем в мае 2008г.

Потребление газа по России в январе-мае 2009г. составило 202,4 млрд.куб. м газа (снижение на 7% по сравнению с январем-маем 2008г.), в том числе Единой энергосистемой России - 69 млрд. куб. м (снижение на 6,4%).

Добыча нефти и газового конденсата в России в январе-феврале 2009г. снизилась на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом 2008г. и составила 78,46 млн. т (9,78 млн. бар./сутки).

В феврале производство нефти в России упало на 9,4% по сравнению с январем с.г. - до 37,14 млн. т.

Группа предприятий, расположенных в Башкирии. Включает «Башнефть» с годовой добычей в объеме 11,5 млн. тонн нефти в год, четыре НПЗ суммарной мощностью переработки более 20 млн. тонн нефти в год, «Башкирнефтепродукт» (сеть из 317 АЗС). Блокпакеты в этих компаниях ОАО «Система-Инвест» (на 65% контролируется АФК «Система») приобрело в 2005 году за $600 млн. В ноябре 2008 года «Система» получила права управления фондами, владеющими контрольными пакетами предприятий БашТЭКа. В апреле 2009 года компания за $2 млрд. выкупила у этих фондов акции.

Глава 3. Регрессионно-кореляционный анализ добыча нефти – экспорт нефти за границу

Собрав данные по добыче нефти и её экспорту в период с 1992-2009 г. Мы определили форму связи между этими признакакми

Нашли уравнение регрессии то есть теоретическое уравнениезависимости экспорта нефти за границу от общей добычи нефти

Измерили тесноту связи между этими признаками

Годы	Добыча нефти млн. т	Экспорт нефти млн. т

x	y	x*y	x^2	x- xср	y-yср	(x-xср) ^2	(y-yср) ^2	(x- xср)* (y-yср)	yспт
				13,222	-43,444	174,821	1887,381	-574,416	189,85
				-32,778	-58,444	1074,397	3415,701	1915,677	157,13
				-68,778	-55,444	4730,413	3074,037	3813,327	131,52
				-79,778	-58,444	6364,529	3415,701	4662,545	123,69
				-83,778	-55,444	7018,753	3074,037	4644,987	120,84
				-80,778	-66,444	6525,085	4414,805	5367,213	122,98
				-82,778	-43,444	6852,197	1887,381	3596,207	121,56
				-81,778	-46,444	6687,641	2157,045	3798,097	122,27
				-62,778	-36,444	3941,077	1328,165	2287,881	135,78
				-37,778	-16,444	1427,177	270,405	621,221	153,57
				-5,778	8,556	33,385	73,205	-49,436	176,33
				35,222	47,556	1240,589	2261,573	1675,017	205,5
				73,222	78,556	5361,461	6171,045	5752,027	232,54
				84,222	71,556	7093,345	5120,261	6026,589	240,36
				95,222	67,556	9067,229	4563,813	6432,817	248,19
				105,222	77,556	11071,669	6014,933	8160,597	255,3
				102,222	62,556	10449,337	3913,253	6394,599	253,17
				108,222	66,556	11712,001	4429,701	7202,823	257,43
						100825,111	57472,444	71727,77	189,85

y- yспт	(y-yспт)^2	|(y- yспт)/yспт|
-52,85	2793,1225	0,278377667
-35,13	1234,1169	0,223572838
-6,52	42,5104	0,049574209
-1,69	2,8561	0,01366319
4,16	17,3056	0,034425687
-8,98	80,6404	0,073020003
15,44	238,3936	0,127015466
11,73	137,5929	0,095935225
8,22	67,5684	0,060539107
10,43	108,7849	0,067916911
12,67	160,5289	0,07185391
22,5	506,25	0,109489051
26,46	700,1316	0,113786875
11,64	135,4896	0,048427359
-0,19	0,0361	0,000765543
2,7	7,29	0,010575793
-10,17	103,4289	0,040170636
-10,43	108,7849	0,040515868
	6444,739

Xср 385,778 – взвешенная средняя арифметическая

Yср = =180,444 – взвешенная средняя арифметическая

XY ср= 73596,333– взвешенная средняя арифметическая

Найдем параметры уравнения регрессии =a+bx:

b = =0,711 a = yср – bxср = -94

Уравнение регрессии примет вид: = - 94 + 0,711x

Для подбора наилучшей линии регрессии используют коофицент аппроксимации –

MAPE= 8,109% значит линейная модель = a+bx – наилучшая аппроксимизация корреляционного поля точек и её можно использовать для дальнейшего анализа.

Чтобы оценить тесноту связи между добычей нефти и экспортом её за границу, необходимо найти коэффициент корреляции:
r= , где

= 74,842 – среднее квадратичное отклонение по x

=56,506 – среднее квадратичное отклонение по y

Таким образом, r = 0,9423. Можно сделать вывод что теснота связимежду добычей нефти и экспортом ее за границу очень тесная;

Коэффициент корреляции изменяется случайной среднеквадратической погрешностью:

=0,035

Для измерения надежности коэффициента корреляции используется формула:

µ = =27,354, µ>=2,6 значит, коэффициент корреляции надежен;

Также для оценки коэффициента корреляции используют критерий Пирсена:

Ƞ = , где– погрешность выборки, – погрешность генеральной совокупности;

S = =18,922

Ƞ = 0,9423 значит корреляционная связь тесная.

Мы нашли теоретическое уравнение регрессии, то есть теореическое уравнение зависимости экспорта нефти от ее добытого количества

= - 94 + 0,711x

Был найден коэффициент корреляции r = 0,9423 и сделали вывод что теснота связимежду добычей нефти и её экспортом за границу очень тесная.