Статистика банковской, биржевой деятельности,. страхового и финансового рынка

страхового и финансового ры нк а

В процессе освоения материала Вы должны выполнить задание на практическое занятие №9.

Коммерческий банк – кредитная организация, созданная для привлечения денежных средств и размещения их от своего имени на условия срочности, возвратности, платности.

Статистическая оценка банковской деятельности проводится на основе изучения и анализа банковского баланса.

К активным статьям баланса банка согласно методологии международной финансовой статистики относятся: резервы, иностранные активы, требования к расширенному правительству, к нефинансовым государственным предприятиям, к предприятиям частного сектора, населению и пр.

К пассивным статьям относятся: депозиты до востребования, срочные и сберегательные депозиты, инструменты денежного рынка, иностранные пассивы, депозиты расширенного правительства, кредиты, предоставленные денежными властями и счета капитала. Сальдо – это разница между итогом актива и пассива баланса, а валюта баланса – их сумма.

Для характеристики кредитных операций банков используются показатели: средний размер ссуды, средний срок пользования ссудами, число оборотов кредитов, их абсолютное и относительное изменение.

Показателями валютных операций банков являются: число участников торгов, объемы спроса и предложения, количество сделок, курсы и кросс-курсы валют и их динамика.

Общую эффективность работы финансовой организации характеризуют показатели прибыли и рентабельности. Основными показателями прибыли банка являются балансовая прибыль, чистая прибыль и процентная маржа, как разница между процентными доходами и процентными расходами.

В зависимости от того, переменная или постоянная величина является базой для начисления процентов, они делятся на два вида:

1) простые, которые в течение срока обязательств начисляются на первоначальную сумму;

2) сложные, база начисления, которых постоянно меняется за счет ранее присоединенных процентов.

Коммерческие банки являются участниками фондового рынка. На фондовом рынке происходит процесс превращения сбережений в инвестиции и осуществляется переток капитала в отрасли, обеспечивающие наибольшую рентабельность вложений.

Основными объектами статистического изучения фондового рынка являются биржевые сделки, проводимые на биржах, а также ценовые и объемные показатели этих операций.

Фондовая биржа – организованный, регулярно функционирующий рынок купли-продажи ценных бумаг.

К ценным бумагам относятся акции, облигации, сертификаты, векселя, казначейские обязательства и др.

Активность фондового рынка и определение стоимости ценных бумаг базируется на биржевых индексах, характеризующих динамику цен и средний уровень цены на акции. Например, индекс биржевой активности Доу-Джонса (США) является среднеарифметической взвешенной стоимости акций на момент закрытия биржи.

Биржевой индекс является индексом постоянного состава. Фиксирование статистических весов (количества акций) производится на базисном уровне:

Общий принцип расчета российских фондовых индексов предполагает, что значение индекса на определенную дату принимается за базовый уровень (100, 1000 и т.д.). В последующем динамика индексов оценивается по отношению к базовому уровню.

Российский фондовый индекс рассчитывается как отношение суммарной рыночной капитализации акций, включенных в список для расчета индекса, к суммарной рыночной капитализации этих же акций на дату базисного периода, умноженное на значение индекса базисного периода:

где - индексы базисного и текущего периодов;

- цена акций i -того вида в базисном и отчетном периоде;

- количество акций i -того вида в текущем периоде.

В общем случае доходность акций определяется размером дивиденда и дополнительным доходом, который равен разности между курсовой ценой и ценой приобретения.

Доходность облигации определяется двумя факторами: купонными выплатами, которые производятся ежегодно и разницей между ценой погашения и приобретения бумаги.

Страховой рынок – особая сфера денежных отношений, где объектом купли-продажи выступает специфическая услуга – страховая защита имущественных и других интересов, где формируются спрос и предложение на нее.

Страховой рынок подразделяется на отрасли имущественного, личного страхования, страхования ответственности и социального страхования.

Объектами имущественного страхования являются основные и оборотные фонды предприятий, домашнее имущество граждан. К основным абсолютным показателям этой отрасли относятся: страховое поле, число застрахованных объектов, число пострадавших объектов, страховая сумма застрахованного имущества, страховая сумма пострадавших объектов, сумма поступивших платежей, сумма выплат страхового возмещения.

На основе абсолютных показателей определяются различные относительные и средние показатели: частота страховых случаев, доля пострадавших объектов, опустошительность страховых случаев, полнота уничтожения, коэффициент выплат, убыточность страховой суммы, средние страховые сумма пострадавших и застрахованных объектов, средняя сумма страхового возмещения, средний коэффициент тяжести страховых событий и т.д. Особое внимание уделяется расчету страховых тарифов (нетто- и брутто-ставки) и динамике показателей работы страховых организаций.

При проведении финансовых расчетов следует учитывать, что используемые для этого методы подразделяются на общие и специфические, требующие адаптации к каждому конкретному виду финансовых операций и сделок. К наиболее распространенным из них относятся методы исчисления простых и сложных процентов, математического и банковского дисконтирования, учитывающие изменение денежных потоков во времени, консолидированных и рентных расчетов.

Вопросы для самопроверки по теме 6.4.

1. Дайте определение коммерческого банка и перечислите основные статьи пассива его баланса.

2. Какими индикаторами определяется активность фондового рынка?

3. Как определяется доходность ценных бумаг?

4. Что такое простые и сложные проценты?

5. Перечислите основные статистические показатели страхового рынка.

6. Для чего используется концепция дисконтирования денежных потоков?

Заключение

Знания, полученные при изучении курса статистики, используются такими общепрофессиональными и специальными дисциплинами, как микро- и макроэкономика, мировая экономики, менеджмент, маркетинг, управление персоналом, управление качеством, а также в курсовом и дипломном проектировании.