Семинар 3. Анализ и оценка степени риска

Вопросы для обсуждения:

1.Идентификация и концептуальные направления анализа рисков.

2.Качественный анализ. Количественная оценка.

3.Этапы идентификации и анализа рисков.

4.Принципы информационного обеспечения системы управления риском.

5.Определение степени риска.

6.Ключевые параметры определения рисковой стоимости (VAR).

7.Объективный метод установления доверительного интервала и временного горизонта.

Основная литература

1. Гончаренко JI. П., Филин С. А. Риск-менеджмент: Учеб. пособие / под ред. Е. А. Олейникова. М.: КноРус, 2006.

2. Горбачев В. В., Безденежных В. М. Современные концепции естествознания: Учеб. пособие. – М.: экономист, 2006.

3. Дамодаран А. Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых активов; пер. с англ. М.: Альпина Бизнес Букс, 2006.

4. Джон К. Х. Кредитный риск // Опционы, фьючерсы и др. производные финансовые инструменты. – 6-е изд. – М.: Вильямс, 2007.

5. Захаров К. В., Богарников В. П., Липовский В. В. Логистика, эффективность и риски внешнеэкономических операций: Учебное пособие / К. В. Захаров, В. П. Богарников, В. В. Липовский – Киев: Эльга Ника Центр, 2004.

6. Капица С. П., Курдюмов С. П., Малинецкий Г. Г. Синергетика и прогнозы будущего. – М.: Едиториал УРСС, 2008.

Дополнительная литература

1. Пикфорд Д. Управление рисками. – М.: ООО Вершина, 2004.

2.Управление рисками / пер. с англ. Исполн. ред. Дж. Пикфорд. М.: Вершина, 2004.

3. Фомичев А. Н. Риск-менеджмент. Учебное пособие. – М.: Изд-во «Дашков и К^о», 2006.