Регрессионный анализ

Таблица №9

Рейтинг 30 коммерческих банков по величине чистой прибыли и по величине кредитного портфеля /млрд.руб.

№	Банк	Прибыль на октябрь 2012 года (млрд. руб.) (yi)	Кредитный портфель (млрд.руб.) (xi)
	Сбербанк России	269,289	9150,838	83737833,137	73415554,379	2464222,533	106781,135
	Газпромбанк	37,801	1750,106	3062870,381	1363186,307	66155,650	20421,993
	ВТБ 24	26,406	870,047	756981,269	82654,285	22974,110	10152,583
	Альфа-Банк	18,622	862,342	743634,549	78283,762	16058,171	10062,682
	ЮниКредит Банк	15,077	473,473	224176,255	11897,917	7138,554	5524,959
	Хоум Кредит Банк	11,460	196,823	38739,318	148785,365	2255,611	2296,736
	Райффайзенбанк	11,010	362,389	131326,074	48470,746	3990,076	4228,730
	Транскредитбанк	10,634	389,293	151548,713	37348,478	4139,616	4542,663
	Росбанк	9,735	421,223	177428,713	26026,480	4100,696	4915,258
	Ситибанк	8,597	110,232	12151,031	223084,678	947,709	1286,302
	Промсвязьбанк	8,280	413,142	170686,458	28699,052	3420,893	4820,964
	НОМОС-Банк	5,898	365,644	133695,223	47048,451	2156,525	4266,703
	Русский Стандарт	5,353	169,904	28867,353	170276,863	909,426	1982,617
	ОТП Банк	4,701	101,431	10288,153	231476,058	476,852	1183,601
	Московский Кредитный Банк	4,114	208,651	43535,442	139800,192	858,472	2434,762
	ИНГ Банк	3,998	39,358	1549,041	295057,832	157,349	459,275
	Банк Москвы	3,797	634,345	402393,410	2682,696	2408,349	7402,178
	БНП Париба Восток	3,752	49,018	2402,784	284656,313	183,933	572,001
	Тинькофф Кредитные Системы	3,216	43,755	1914,508	290300,080	140,714	510,586
	Национальный Клиринговый Центр	2,916	0,598	0,358	338667,751	1,745	6,991
	Кредит Европа Банк	2,805	94,175	8868,935	238510,237	264,121	1098,936
	Национальный Расчетный Депозитарий	2,786	0,000	0,000	339364,645	0,000	0,008
	РосЕвроБанк	2,734	60,747	3690,198	272278,498	166,077	708,865
	Ренессанс Кредит	2,720	68,139	4642,923	264618,803	185,338	795,122
	ЦентроКредит	2,669	20,793	432,349	315571,064	55,503	242,642
	Зенит	2,495	142,257	20237,054	193858,034	354,959	1660,005
	Петрокоммерц	2,468	135,919	18473,975	199479,359	335,505	1586,047
	Банк Кредит Свисс	2,464	0,491	0,242	338792,317	1,211	5,743
	Нордеа Банк	2,186	197,899	39164,014	147956,486	432,599	2309,291
	Возрождение	1,898	143,472	20584,215	192789,597	272,324	1674,183
	Итого:	489,882	17476,504	89948116,074	79767176,725	2604764,620	203933,561
	Средняя:	16,329	582,550	2998270,536	2658905,891	86825,487	-

Вывод

1. Взявив официальные, достоверные данные о величине чистой прибыли 30 банков Москвы и области за октябрь 2012г. в млн.руб.,мы произвели ряд группировок. Все расчёты производились в млрд.рублей.

Сложность заключалась в том, что размах вариации составил 267,391 млрд.руб(269,289-1,898=267,391 млрд.руб),помимо этого Сбербанк, занимающий лидирующую позицию в рейтинге этих 30 банков имеет чистую прибыль=269,289 млрд.руб, когда Газпромбанк, стоящий на второй позиции-37,801 млрд. руб. Именно этот разрыв между соседними позициями указывает на то, что распределение 30 банков на 5 групп будет неравномерным.

Для начала мы распределили 29 банков(помимо Сбербанка) на 5 групп. Получилось, что в первый интервал вошли 21 банк, во второй-5банков,третий-1 банк,в четвёртый-1 банк,в пятый-1 банк. Затем была произведена перегруппировка, в которой мы повторно распределили 21банк,находящийся в первом интервале, ещё на 3 группы(h=7,181 млрд.руб).В перегруппировке ситуация оказалась идентичной-в первом интервале оказалось большинство банков, а именно 16 из 21ого. Потребовалась последняя вторичная группировка, которая распределила эти 16 банков ещё на 2 группы(h=1,197 млрд.руб)

В ходе трудоёмких исследований величины чистой прибыли 30 банков вышли 5 полноценных групп,в 5ую из которых был включён и Сбербанк, и этот интервал остался открытым, в отличие от остальных 4ёх.

Большинство банков, а именно 11банков, имеют чистую прибыль от 1,898 до 3,095 млрд. руб, что составляет 36,67 %(11*100/30=36,67%).Меньшинство банков, а именно 4 банка, имеют чистую прибыль свыше 16,259 млрд.руб, что составляет 13,3 %(4*100/30=13,3%).Число банков с величиной прибыли от 3,095 до 4,292 млрд. руб. = 5,что составляет 16,6% (5*100/30=16,6%).Следующие 16,6 % банков, а именно 5 банков имеют чистую прибыль от 4,292 до 9,079 млрд. руб. В четвёртую группу вошли также 5 банков, что составляет 16,6 %,с чистой прибылью от 9,079 до 16,259 млрд. руб.

Полученная группировка дала нам понять, что в тройке лидирующих банков в России по величине чистой прибыли на период октября 2012 - Сбербанк России(269,289 млрд. руб),который аж на 231,488 млрд. руб опередил Газпромбанк с чистой прибылью равной 37,801 млрд.руб.,3им является банк ВТБ 24(26,406 млрд. руб.)

2.Использовав полученную в первом задании группировку, мы рассчитали моду и медиану.

Мода=2,102 млрд. руб, что говорит о том, что большинство банков в рассмотренной совокупности имеют величину чистой прибыли, не превышающей 2,102 млрд. руб.

Медиана=3,095 млрд. руб. Т.о 50% банков исследуемой совокупности, т.е половина, имеют чистую прибыль меньше 4,172 млрд.руб, а остальные 50% имеют прибыль свыше 4,172 млрд.руб.

Это говорит о том, что половина банков, имеющих чистую прибыль меньше 4,172 млрд. руб. имеют неэффективное управление, неумело организовывают трудовой процесс, неправильно распределяют свои приоритеты в деятельности,а также неразумно расходуют свои ресурсы, хотя другая половина банков успешно справляется со всеми задачами для достижения высоких уровней чистой прибыли.

3. Разница между максимальным и минимальным значением составляет 267,391 млрд.руб, что является размахом данной вариации.

Средняя величина чистой прибыли=16,329 млрд. руб.

На сколько в среднем колеблется величина признака у единиц исследуемой совокупности показывают: среднее линейное и среднее квадратическое. Так, средняя величина колеблемости объема прибыли коммерческих банков составляет: по среднему линейному отклонению( – 31,728 млрд. руб.,по среднему квадратическому отклонению()– 46,803 млрд. руб.

Неоднородность исследуемой совокупности характеризует относительное линейное отклонение = 133,4 %, что подтверждает рассчитанный коэффициент вариации

)=196,71 %

4. Итак,итоги по дисперсионному анализу:

Вариацию величины чистой прибыли под влиянием всех факторов характеризует Общая дисперсия, равная млрд.руб.

Для каждой из 5 групп банков мы расcчитали групповую среднюю и внутригрупповую дисперсию.

В первой группе групповая средняя равна 2,558 млрд.руб, внутригрупповая дисперсия – 0,082 млрд.руб

Во второй: групповая средняя равна 3,775 млрд.руб, внутригрупповая дисперсия – 0,096 млрд.руб.

В третьей группе: групповая средняя равна 6,566 млрд.руб, внутригрупповая дисперсия – 2,492 млрд.руб.

В четвертой группе: групповая средняя равна 11,583 млрд.руб, внутригрупповая дисперсия – 3,373 млрд.руб.

В пятой группе: групповая средняя равна 88,029 млрд.руб, внутригрупповая дисперсия – 10998,191 млрд.руб.

Коэффициент детерминации в данной совокупности равен 35,3 %. Это значит,что на 35,3 % вариация величины прибыли зависит от факторного признака и на 64,7% - от влияния прочих факторов.

5. Для выявления зависимости между величиной чистой прибыли и величиной кредитного портфеля необходимо провести корреляционно – регрессионный анализ. Между величиной чистой прибыли и величиной кредитного портфеля существует сильная прямая зависимость (выборочный коэффициент равен 0,996), т.е. чем больше величина чистой прибыли банка, тем больше размер его кредитного портфеля. Зависимость величины чистой прибыли банков от величины кредитного портфеля отражена уравнением

y ̂=11,669+0,008*x