ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ
| задаем необходимую корреляцию между случайными величинами
|
формируем некоррелированные случайныу числа в виде матрицы размера 2000+3
| выполняем преобразование получаем матрицу коррелированных случайных чисел размером 2000*3
|
| определяем выборочные коэффициенты корреляции
|
| задаем пять выборок распределенных по экспоненциальному закону
|
| сумма двух независимых случайных величин
|
| определяем интервал вариационного ряда
|
| расчитываем вектор интервалов
|
| вычисляем интервальный вариационный ряд
|
| сумма трех независимых случайных величин
|
| определяем интервал вариационного ряда
|
| расчитываем вектор интервалов
|
| вычисляем интервальный вариационный ряд
|
| сумма четырех независимых случайных величин
|
| определяем интервал вариационного ряда
|
| расчитываем вектор интервалов
|
| вычисляем интервальный вариационный ряд
|
| сумма пяти независимых случайных величин
|
| определяем интервал вариационного ряда
|
| расчитываем вектор интервалов
|
| вычисляем интервальный вариационный ряд
|
| определяем интервал вариационного ряда
|
| расчитываем вектор интервалов
|
| вычисляем интервальный вариационный ряд
|
| определяем интервал вариационного ряда
|
| расчитываем вектор интервалов
|
| вычисляем интервальный вариационный ряд
|
Вывод по работе:
| Видно, что при увеличении количества суммируемых случайных величин распределение их суммы стремится к нормальному распределению. Также это подтверждают коэффиценты экцесса и ассиметрии, которые при увеличении количества суммируемых случайных величин стремятся к нулю (у нормального закона оба этих коэффицентов равны нулю)
|
