Метод черного ящика

Метод "Черного ящика" - это комплекс методик, содержащий в качестве инструментов статистические пакеты либо традиционные инструментальные сети.

Применение прогнозирующей программы, ведет за собой ряд обязанностей. Во-первых, необходимо выявить различные закономерности на рынке, определить к какому виду они относятся. Экономическое значение закономерности - это, прежде всего, построение модели, поиск закономерности в ряду аналогичных. Только таким образом можно установить значения границ использования найденных соотношений и оценить принятое решение на рынке.

В статистическом подходе вариант метода "черного ящика" ориентирован на применение статистических пакетов. Специфика заключается в том, что необходимо применять обосновано вероятностные методы. А для того, соответственно, чтобы применение вероятностных методов было обоснованным, требуется также, чтобы ряды данных были достаточно длинными и несколько стабильными.

Где же применима эта загадочная и вероятностная методика?

При моделировании рынка ценных бумаг метод "Черного ящика" не дает точного прогноза, но используется гораздо чаще, чем все другие методы вместе взятые.
При идентификации моделей, когда все зависимости найдены и различимы, и остается определить численное значение некоторых параметров и коэффициентов.

Предлагаем проверить независимость случайных величин следующим образом: Когда необходимо определить степень взаимосвязи между двумя временными рядами, вычисляется коэффициент парной корреляции. Он может изменяться от -1 до 1, и чем больше связь, тем ближе коэффициент к единице, и, наоборот, если связи нет - коэффициент стремится к нулю или равен ему.