Какова структура ковариационной матрицы остатков в классической линейной модели множественной регрессии

Ковариационная матрица остатков имеет вид

(45)

Оценки параметров определяются на основании обобщенного метода наименьших квадратов (ОМНК).

Оценки по ОМНК определяются соотношениями

(46)

которые в классе линейных несмещенных оценок параметров модели ОЛММР являются оптимальными в смысле теоремы Гаусса-Маркова.

Оценкой параметра является оценка :

(47)

которая является несмещенной оценкой в ОЛММР.

Статистика

~ (48)

т.е. распределена по закону Пирсона с степенями свободы.