Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | ||
|
Чтобы проиллюстрировать, как работает система, мы представим торговые сигналы на графиках фьючерсов на сахар за период с января 1993 г. по апрель 1995 г. Заметьте, что графики представляют непрерывные фьючерсы, соответствующие ценовым сериям, использованным для генерации сигналов. Как будет подробно рассказано в следующих двух главах, непрерывные фьючерсы обычно представляют собой наиболее приемлемые ценовые серии для использования в торговых системах. Всего представлено четыре графика, причем каждый из них перекрывается с предыдущим графиком на один-два месяца.
Сигналы обозначены буквами В (покупка) и S (продажа). Кроме того, показаны два типа сигналов:
1. Сигналы, не обведенные в рамку, сгенерированны системой,
когда N1 и N2 равны нулю. (Другими словами, PTR определен
истинными минимумом и максимумом самого дня с широким ди-
апазоном.)
2. Сигналы, обведенные ромбиками, сгенерированы системой при
Nl = 4 и N2 = 2. (Другими словами, PTR определен истинным
диапазоном цен, охватывающим интервал, начинающийся за че-
тыре дня до дня с широким диапазоном и заканчивающийся че-
рез два дня после него.)
Во многих случаях оба набора значений параметров дадут идентичные сигналы. В некоторых случаях, тем не менее, вторая версия системы станет включать сигналы позже или вовсе этого не будет делать. (Противоположная ситуация никогда не возникнет, поскольку PTR, основанный на N1 = 4 и N2 = 2, будет иметь, как минимум, такую же ширину, что и PTR, основанный на N1 = 0 и N2 = 0. Таким образом, любой пробой более позднего PTR окажется пробоем исходного РТR, но не наоборот.)
Прежде всего, мы исследуем торговые сигналы, сгенерированные для той версии системы, где N1 и N2 равны нулю (на графике обозначены буквами, не обведенными в рамку). Следовательно, на данный момент мы не берем в рассмотрение сигналы, обведенные ромбиками.
Таблица 18.1.
Дата публикования: 2014-11-18; Прочитано: 200 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!