Дополнительные советы относительно КСС

Трейдерам, использующим КСС, возможно, будут интересны еще две разновидности данного метода - одна имеет отношение к его осцилля-торному компоненту, а другая касается управления позицией.

Медленный стохастик: 15.21. ПРОБОЙ НИЖНЕЙ ГРАНИЦЫ КСС КАК ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СИГНАЛА ПРОДАЖИ

Примечание: В условиях «медвежьего» расхождения открывайте короткую позицию, когда цены опустятся ниже 28-дневной ЭСС миниму­мов. Следящая остановка, поставленная на один тик выше 28-дневной ЭСС максимумов, обозначит ваш первоначальный риск и уровень

FutureSource; авторские права © 1986-1995 гг.; все права сохранены.

566 ЧАСТЬ 3. осцилляторы и циклы

1. Вместо того чтобы опираться на сигнал расхождения, подавае­мый только одним осциллятором, следите за тремя самыми удоб­ными для вас осцилляторами и ждите появления расхождений по крайней мере на двух из них. Например, я отслеживаю MACD, RSI и стохастик, которые рисуют в целом похожую, но не совпадающую картину. Ожидание сигналов расхождения по крайней мере от двух из трех осцилляторов ведет к более вы­сокому проценту выигрышных сделок.

2. Сохранение позиции до пересечения ценами дальней границы КСС довольно хорошо работает, когда на рынке наблюдается сильная и устойчивая тенденция. Однако упорядоченные тенден­ции без дестабилизирующих ценовых скачков являются, скорее, исключением, чем правилом. На современных изменчивых и волатильных рынках вы, возможно, предпочтете руководствовать­ся стратегией управления позицией, предполагающей фиксацию
прибыли у цели ценового движения, вместо того, чтобы держать прибыльную позицию до тех пор, пока тренд не развернется.

Рассмотрим постановку ценовых целей, основанных на масштабах пер­воначального риска по сделке. Прежде чем открыть позицию, вы дол­жны знать, где закроете ее, если рынок пойдет против вас. Разность между уровнем входа и вашей защитной остановкой является первона­чальным риском по сделке. Когда рынок идет в благоприятном направ­лении, вы можете подвинуть остановку к точке безубыточности на ве­личину, равную или большую, чем первоначальный риск, и закрывать позицию, если прибыль при этом будет в два-три раза больше риска. Если размер торгового счета и ваша готовность рисковать позволяют вам торговать несколькими контрактами, вы, возможно, предпочтете закрыть часть вашей позиции у ценовой цели (с прибылью в два раза больше риска), а остальные контракты оставите в позиции со следящей остановкой.