Количество закрытий с повышением после однократного закрытия вниз; Количество закрытий с повышением после двукратного закрытия вниз

В таблице 1.1 показаны процентные доли цен закрытия с повышением на самых различных рынках. Какие-либо критерии не использовались, и компьютер просто покупал при открытии ежедневной торговой сессии и продавал при ее закрытии. Вместо результата 50/50 мы получили неболь­шое отклонение: в 53.2 процента всех случаев цена закрытия оказалась вы­ше, чем цена открытия. Этого не должно было быть.

Что ж, если этого «не должно было быть», то как насчет покупки при от­крытии сессии после закрытия с понижением? Теоретически мы должны были бы увидеть тот же самый процент закрытий с повышением, показан­ный в таблице 1.1. Проблема, однако, в том (для профессоров колледжей и других академиков, богатых на теории и бедных на знания рынка), что это­го не получается. Таблица 1.2 показывает число раз, когда цены закрыва­лись выше после ряда закрытий вниз.

Для трейдера это не бог весть какая новость. Мы знаем, что понижения рынка подготавливают ралли. Точные проценты не были известны в про­шлом, и я никогда не стал бы использовать эти таблицы, чтобы закрывать или оставлять позицию. Не в этом дело: мы должны были наблюдать сред­нее число закрытий с повышением примерно на уровне 53,2 процента пос­ле однократного, а также двукратного последовательного закрытия с мину­сом. То, что мы не видим этого в действительности, объясняется тем, что рынок не случаен: фигуры действительно «предсказывают», и теперь мы можем продолжать, обходясь без метания дротиков.