Метод управления рыночными рисками

Управление рисками

Управление рисками лежит в основе банковской деятельности и является существенным элементом операционной деятельности Банка. Рыночный, кредитный, операционный риск и риск ликвидности являются основными рисками, с которыми сталкивается Банк в процессе осуществления своей деятельности.

Политика и процедуры по управлению рисками

Политика по управлению рисками нацелена на определение, анализ и управление рисками, которым подвержен Банк, на установление лимитов рисков и соответствующих контролей, а также на постоянную оценку уровня рисков и их соответствия установленным лимитам. Политика и процедуры по управлению рисками пересматриваются на регулярной основе с целью отражения изменений рыночной ситуации, предлагаемых банковских продуктов и услуг и появляющейся лучшей практики.

Кредитный, рыночный риски и риск ликвидности управляются и контролируются системой кредитных комитетов, Комитетом по банкам и другим финансовым институтам и Комитетом по управлению активами и пассивами (КУАП), как на уровне портфеля в целом, так и на уровне отдельных сделок. Для повышения эффективности процесса принятия решений Банк создал иерархическую структуру кредитных комитетов, в зависимости от типа и величины подверженности риску. Сотрудники Департамента анализа и управления рисками участвуют в работе всех указанных комитетов.

Рыночный риск

Рыночный риск – это риск изменения прибыли или стоимости портфелей вследствие изменения рыночных цен, включая валютные курсы, процентные ставки, кредитные спрэды и котировки акций. Рыночный риск состоит из валютного риска, риска изменения процентных ставок, а также других ценовых рисков. Рыночный риск возникает по открытым позициям в отношении процентных, валютных и долевых финансовых инструментов, подверженных влиянию общих и специфических изменений на рынке и изменений уровня волатильности рыночных цен.

Задачей управления рыночным риском является управление и контроль за тем, чтобы подверженность рыночному риску не выходила за рамки приемлемых параметров, при этом обеспечивая оптимизацию доходности, получаемой за принятый риск.

Метод управления рыночными рисками

Банк управляет рыночным риском путем установления лимитов по открытой позиции в отношении величины портфеля по отдельным финансовым инструментам, сроков изменения процентных ставок, валютной позиции, лимитов потерь и проведения регулярного мониторинга их соблюдения, результаты которого рассматриваются и утверждаются Лимитным комитетом. Кроме того, Банк использует различные “стресс-тесты” для моделирования возможного финансового влияния отдельных исключительных рыночных сценариев на отдельные торговые портфели и общую позицию Банка. “Стресс-тесты” позволяют определить потенциальный размер убытков, которые могут возникнуть в экстремальных условиях. “Стресс-тесты”, используемые Банком, включают: “стресс-тесты” факторов риска, в рамках которых каждая категория риска подвергается стрессовым изменениям, а также специальные “стресс-тесты”, включающие применение возможных стрессовых событий к отдельным позициям.

Управление риском изменения процентных ставок посредством мониторинга величины несоответствия по срокам процентных активов процентным обязательствам дополняется процедурой мониторинга чувствительности чистой процентной маржи к различным стандартным и нестандартным сценариям изменения процентных ставок.