Риск ликвидности

Риск ликвидности – это риск того, что Банк может столкнуться со сложностями в привлечении денежных средств для выполнения своих обязательств. Риск ликвидности возникает при несовпадении по срокам погашения активов и обязательств. Совпадение и/или контролируемое несовпадение по срокам погашения и процентным ставкам по активам и обязательствам является основополагающим моментом в управлении риском ликвидности. Вследствие разнообразия проводимых операций и связанной с ними неопределенности полное совпадение по срокам погашения активов и обязательств не является для финансовых институтов обычной практикой, что дает возможность увеличить прибыльность операций, однако, повышает риск возникновения убытков.

Банк поддерживает необходимый уровень ликвидности с целью обеспечения постоянного наличия денежных средств, необходимых для выполнения всех обязательств по мере наступления сроков их погашения. Политика по управлению ликвидностью рассматривается и утверждается Правлением.

Банк проводит постоянный мониторинг своей позиции по краткосрочной ликвидности с помощью специализированного программного обеспечения. Кроме того, на основании графика выплат Банк готовит прогноз ликвидности на более длительный период.

Банк стремится активно поддерживать диверсифицированную и стабильную структуру источников финансирования, состоящих из депозитов основных корпоративных клиентов и физических лиц, кредитов других банков, а также диверсифицированный портфель высоколиквидных активов для того, чтобы оперативно и без резких колебаний реагировать на непредвиденные требования в отношении ликвидности.

Политика по управлению ликвидностью состоит из:

- прогнозирования потоков денежных средств в разрезе основных валют и расчета связанного с данными потоками денежных средств необходимого уровня ликвидных активов;

- поддержания диверсифицированной структуры источников финансирования;

- управления концентрацией и структурой заемных средств;

- разработки планов по привлечению финансирования за счет заемных средств;

- поддержания портфеля высоколиквидных активов, который можно свободно реализовать в качестве защитной меры в случае разрыва кассовой ликвидности;

- разработки резервных планов по поддержанию ликвидности и заданного уровня финансирования;

- осуществления контроля за соответствием показателей ликвидности законодательно установленным нормативам.

Банк рассчитывает на ежедневной основе обязательные нормативы ликвидности в соответствии с требованиями ЦБ РФ. В течение 2012 года нормативы ликвидности Банка соответствуют установленному законодательством уровню.

[1]