Депозитные валютные операции

Представляют операции денежного рынка по привлечению и размещению ресурсов с целью:

1. Восстановления и повышения ликвидности

2. Страхования рисков

3. Получения дохода

По срокам выделяют три основных вида депозитов:

1. Депозит до востребования (on coll) Процентные ставки (реальные номинальные, инфляционные, рыночные, LIBOR и др.) Ставка LIBOR – это средневзвешенная ставка процентов предложения лондонского межбанковского рынка.

2. Однодневные депозиты (one day)

3. Депозиты на фиксированные сроки (fixed day)

Таблица однодневных и срочных депозитов

Таблица 3

Название	Стандартное обозначение	Дата сделки	Дата валютирования	Период обращения депозита	Дата возврата депозита
To day	td	сегодня	сегодня	1 день	завтра
Оvernight	on	сегодня	сегодня	1 рабочий день	завтра
Tomorrow next	tn	сегодня	На следующий рабочий день	1 рабочий день	На 2 рабочий день
spot	spot	сегодня	На второй рабочий день	Не позже, чем на 2 рабочий день	Не позже, чем на 2 рабочий день
1 week	spot	сегодня	На второй рабочий день	1 неделя	Spot + 1 неделя
Spot month	spot	сегодня	На второй рабочий день	1 месяц	Spot + 1 месяц
Spot yea	spot	сегодня	На второй рабочий день	1 год	Spot + 1 год

Привлечение и размещение валютных депозитов имеют свои особенности:

- в отличие от текущих или срочных конверсионных валютных операций, не имеющих протяженности во времени и осуществляемых в некоторый момент времени, депозитные операции проводятся в течение определенного периода времени с последующим возвратом депозита; в балансе банка привлечение средств на депозит отражается в пассиве, а размещение средств – в активе.

- различают ставки привлечения депозита (bid) и ставки предложения, или размещения, депозита (offer или ask). Банки привлекают депозиты дешевле (ставки покупателя), а размещают – дороже (ставки продавца);

- разница между bid и offer представляет spred, или маржу, которую банк получает в виде дохода (bid – offer = spred).