Метод распределения стоимости

Для того чтобы определить кредитный эквивалент данных финансовых инструментов, нужно сложить:

а) общую сумму распределяемой стоимости (полученную по данным состояния рынка) как часть всех контрактов с положительной стоимостью;

6) сумму потенциального будущего кредитного риска, которая отражает остаточный срок погашения контракта, исчисляемую как процент от первоначальной суммы по табл. 17.6.

Таблица 17.6. Кредитный риск в процентном отношении от суммы кредита (%)

===541===

Потенциальная сумма риска по обыкновенным свопам на изменение процентной ставки по одной валюте не определяется. Сумма кредитного риска по данным контрактам должна исчисляться только на основе рыночной стоимости.

При свопах на процентную ставку или кросс-курсовых свопах, которые заключены не по рыночным ценам, банк требует специального регулирования контрактов для того, чтобы отследить, не заключены ли эти контракты в случаях сокрытия кредитного риска контрагента.