Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | ||
|
Сразу предупреждаю, для понимания просчета Бета требуются элементарные знания статистики вывода. Для расчета — можно обойтись алгоритмом операций в MS Excel.
Коэффициент Бета — угол наклона прямой из линейного уравнения типа y = kx + b = β·(Др-Дб/р) + Дб/р. Эта прямая линия — есть прямая линия регрессии двух массивов данных: доходности индекса и акции. Графическое отображение взаимосвязи этих массивов даст некую совокупность, а линия регрессии даст нам формулу. Потом мы просто из формулы берем коэффициент k, который в нашем случае является β.
Вычисление дополнительного коэффициента, коэффициента корреляции R2, покажет, насколько изменение индекса движет цену акции. В нашем примере, акция Стирола очень слабо зависит от индекса ПФТС, т.к. коэффициент корреляции равен 0,07.
Дата публикования: 2015-07-22; Прочитано: 236 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!