Ожидаемая эффективность финансовы

х инструментов определяется соотношением:

1) ожидаемой и фактической рыночной стоимости;

2) ожидаемой и фактической доходности;

3) инвестиционной и рыночной стоимости;

4) правильный вариант отсутствует.

121 П о формуле Я — определяется инвестиционная стоимость:

1) купонной облигации;

2) процентной облигации с выплатой в конце периода обращения;

3) дисконтной облигации;

4) правильный вариант отсутствует.

122 По формуле — определяется инвестиционная стоимость:

1) купонной облигации;

2) процентной облигации с выплатой в конце периода обращения;

3) дисконтной облигации;

4) правильный вариант отсутствует.

123 По формуле------- определяется инвестиционная стоимость:

2) купонной облигации;

3) процентной облигации с выплатой в конце периода обращения;

4) дисконтной облигации;

5) правильный вариант от сутств ует.

124 По формуле--- определяемся инвестиционная стоимость:

4) простых акций (общая модель);

5) простых акций (модель Гордона);

6) привилегированных акций;

7) правильный вариант отсутствует.

125 По формуле определяется инвестиционная стоимость:

|1) простых акций (общая модель);

1) простых акций (модель Гордона);

2) привилегированных акций;

правильный^вариант отсутствует.

126 По формуле определяется инвестиционная стоимость:

l) простых акций (общая модель);

4) простых акций (модель Гордона);

привилегированных акций;
правильный вариант отсутствует.

127 Укажите положение, которое не относится к исходным посылкам теории оптимального портфеля финансовых инвестиций:

1) рынок состоит из конечного числа активов, доходности которых для заданного периода (ин­
вестиционного горизонта) считаются случайными величинами;

2) инвестор не склонен к риску, то есть из двух портфелей с одинаковой доходностью он обяза­
тельно предпочтет портфель с меньшим риском;

3) сравнение возможных портфелей основывается на трех критериях - доходности, риске и ли­
квидности портфеля;

правильный вариант отсутствует.

128 У^каж|<те положение, которое не относится к исходным посылкам теории оптимального
портфеля финансовых инвестиций:

рынок состоит из конечного числа активов, доходности которых для заданного периода (ин­
вестиционного горизонта) считаются случайными величинами;

инвестор не склонен к риску, то есть из двух портфелей с одинаковой доходностью он обяза­
тельно предпочтет портфель с меньшим риском;

|3) сравнение возможных портфелей основывается на двух критериях — доходности и риске;

ft) правильный вариант отсутствует..

129 Эффективным является портфель, если:

1) не существует портфеля с большей доходностью;

не существует портфеля с меньшим риском;

не существует портфелей с большей доходностью при условии, что их риск меньше или ра­
вен риску рассматриваемого портфеля;

А) правильный вариант отсутствует.

130 Оптимальным является портфель, если:

4) не существует портфеля с большей доходностью;

5) не существует портфеля с меньшим риском;

6) не существует портфелей с большим значением функции полезности;

Правильный вариант отсутствует.